Preguntas de fijación-de-precios

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Quantlib - modelo de los cambios en el valor de la opción en el día de vencimiento

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por he_the_great
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Derivando la fórmula VIX

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Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Shocker
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Funciones características de las opciones sobre futuros

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2016 por Keith G
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Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por tdc
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Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales a las transformaciones?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por Sarma
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Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por davips
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Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

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Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe
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Quanto precios explicación

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Preguntado el 27 de Junio, 2018 por user34264
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Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

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Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por duderino
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¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2016 por Rob
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El precio de la Opción Call con o sin saltos

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Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian
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Opciones de CMS, a liquidar en efectivo o físicamente-se establecieron las swaptions

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Preguntado el 25 de Abril, 2018 por Derek Adair
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Precios de las permutas

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Documentos de precios de bonos convertibles

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Preguntado el 30 de Abril, 2018 por thomasvm
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Carr-Madan europea contingente de reclamación de pago de la descomposición de la fórmula de la aplicación

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Preguntado el 19 de Mayo, 2016 por Stoic
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Pregunta en "Métodos computacionales en las finanzas" por Ali Hirsa - Capítulo 2: Precio de los derivados mediante técnicas de transformación"

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Preguntado el 25 de Enero, 2016 por Nikola Despotoski
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Cómo explicar la dependencia del camino en el modelo de árbol binomial para opciones de precio?

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Gauthier
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Barrera con la opción de Reembolso

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Precios estadounidenses con huelga flotante

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2014 por subman
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Precios de una opción fx en la misma moneda

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por nicolas
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precios de opciones con limitación en el cambio de cambios diarios subyacentes

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Preguntado el 8 de Octubre, 2014 por dblancer
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Buenos libros / documentos de calibración de modelos para modelos de precios de opciones comunes

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Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por infinitetape
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Opción Fórmulas griegas para Black & Scholes vs Black 76

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Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu
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Cómo evaluar la opción de piso incorporado en bonos vinculados a la inflación si los instrumentos de piso de inflación interbancario no se pueden usar o no existen

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¿Diferencia entre el precio de cierre, el último precio negociado y el precio de liquidación para los contratos de opción?

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Implementación de software para la valoración de opciones exóticas

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Método Monte Carlo vs PDE en precios de opciones

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Opciones de precios con dos activos

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¿Es posible encontrar / estimar la superficie de volatilidad de las opciones de índice no listados?

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Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

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Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Rick
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