Preguntas de estocástico-cálculo09

4

1Resp

314Vistas

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por LStyle

4

2Resp

2237Vistas

La ecuación diferencial para el registro de devoluciones

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por sneeu

4

1Resp

278Vistas

¿Cómo podemos calcualte $E[W_sW_t|W_s]$

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por xpereta

4

2Resp

684Vistas

Encontrar el precio de la opción de energía

Abierta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2019 por Christian

7

1Resp

3586Vistas

Teorema de Girsanov para el ajuste Quanto/Compo

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite

5

1Resp

710Vistas

Merton salto de difusión

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2017 por Sebastian

4

2Resp

810Vistas

Prueba del comportamiento asintótico del movimiento browniano geométrico

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2016 por Pat

5

1Resp

490Vistas

Precios de la opción Pasaporte

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2017 por A.Oreo

5

1Resp

953Vistas

¿Cómo resolver este PDE uso de Feynman-Kac?

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2017 por psychotic1

7

2Resp

232Vistas

Derivada de Radon Nikodym al cambiar de numerario

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2020 por LucaM

4

2Resp

1247Vistas

La varianza de Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Chris Hawes

4

1Resp

558Vistas

Regla de la cadena para el lema de Ito

Abierta

Preguntado el 31 de Octubre, 2016 por Drejon

5

3Resp

1539Vistas

Para $B_t$ un movimiento browniano ¿cuál es la probabilidad de que $B_1>0$ y $B_2<0$ ?

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2015 por P5ycH0

4

1Resp

256Vistas

¿Cómo determinar los componentes de la estructura temporal afín para un proceso de Ohrnstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Dreason94

5

3Resp

234Vistas

Volatilidad de la opción de cambio

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

4

0Resp

637Vistas

Aplicación del Lema de Ito, la búsqueda de la condición para la martingala

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Drejon

4

1Resp

422Vistas

Para el movimiento browniano integrar

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Motoma

4

1Resp

385Vistas

Conversión Feynman-Kac

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por MathMastersStudent

5

1Resp

326Vistas

Solución a un proceso geométrico de Ornstein Uhlenbeck $dX_t = \kappa(\theta - X_t)dt + \sigma X_t dW_t$

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2019 por downhand

3

1Resp

296Vistas

¿Cómo se obtiene el precio de una opción para un activo con esta dinámica?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por mmacaulay

3

1Resp

317Vistas

Pregunta en Gÿongy' lema prueba

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por PaulHurleyuk

4

1Resp

340Vistas

¿Cuál es la correlación entre estas dos funciones de los GBM?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por m0j0

5

1Resp

396Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

1Resp

216Vistas

¿Por qué el valor del movimiento browniano está limitado por el valor máximo de esta diferencia cuadrada?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por ProWi

3

1Resp

625Vistas

Guía paso a paso para aprender la financiación cuantitativa

Cerrada

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Matthew

5

2Resp

1156Vistas

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Andres

3

1Resp

268Vistas

Modelo de Black Scholes: condición de la función de pago

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

3

1Resp

458Vistas

Teorema de Girsanov en la derivación de convexidad de CMS

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2014 por Carlton Jenke

3

1Resp

654Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

3

1Resp

317Vistas

Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por SPaul

Preguntas de estocástico-cálculo

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