Preguntas de cita

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Jeremy Ross

6

1Resp
1839Vistas

¿Alimentación de comilla de acciones en tiempo real comercial que se pueda redistribuir?

Abierta
Preguntado el 4 de Junio, 2012 por Jeremy Ross
Etiquetas :
Foto de perfil de thomasvm

10

1Resp
912Vistas

Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

Resuelta
Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
Etiquetas :
Foto de perfil de Ali

5

1Resp
263Vistas

Anidado volatilidad

Abierta
Preguntado el 26 de Agosto, 2014 por Ali
Etiquetas :
Foto de perfil de nportelli

5

2Resp
528Vistas

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Resuelta
Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
Etiquetas :
Imagen de perfil de AndersNS

4

1Resp
493Vistas

La división de theta de vol llevar

Abierta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2018 por AndersNS
Etiquetas :
Imagen de perfil de pbreault

4

1Resp
927Vistas

Por qué no Sesgar la medida que se mantienen más o menos constantes en los Mencionados períodos de vencimiento?

Resuelta
Preguntado el 3 de Julio, 2012 por pbreault
Etiquetas :
Imagen de perfil de nullDev

5

1Resp
861Vistas

Rendimiento de la cobertura MTM de Vanna-Volga

Resuelta
Preguntado el 9 de Abril, 2018 por nullDev
Etiquetas :
Imagen de perfil de Joel Meador

5

1Resp
349Vistas

Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

Resuelta
Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Joel Meador
Etiquetas :
Foto de perfil de Alex

4

2Resp
2009Vistas

Autocallable precio bajo estocástico frente a local de la volatilidad

Abierta
Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Alex
Etiquetas :
Foto de perfil de Darren Kopp

4

2Resp
472Vistas

La construcción de un minuto-por-minuto de la volatilidad de la curva de

Abierta
Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Darren Kopp
Etiquetas :
Foto de perfil de San

4

2Resp
373Vistas

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ivan Hamilton

4

1Resp
709Vistas

La Volatilidad Del Retorno De Distribución/Garch Modelado

Abierta
Preguntado el 9 de Junio, 2013 por Ivan Hamilton
Etiquetas :
Imagen de perfil de Catch22

5

2Resp
2331Vistas

Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

Abierta
Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Catch22
Etiquetas :
Imagen de perfil de CynicismRising

8

1Resp
458Vistas

Tipo de interés implícito utilizando la paridad put-call

Abierta
Preguntado el 19 de Septiembre, 2019 por CynicismRising
Etiquetas :
Imagen de perfil de AusTravel

9

2Resp
261Vistas

¿Qué son populares métricas para la Opción Desfase?

Abierta
Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por AusTravel
Etiquetas :
Imagen de perfil de Jonathan

3

1Resp
693Vistas

¿Por qué el futuro (forward) de la volatilidad sonrisa es muy importante para la ruta dependiente de la opción?

Abierta
Preguntado el 31 de Marzo, 2015 por Jonathan
Etiquetas :
Foto de perfil de louis xie

5

2Resp
10063Vistas

Volatilidad realizada frente a la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos

Abierta
Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por louis xie
Etiquetas :
Foto de perfil de user36150

3

1Resp
264Vistas

Pregunta sobre las superficies de volatilidad

Resuelta
Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por user36150
Etiquetas :
Foto de perfil de Matthew

3

1Resp
1616Vistas

Negociación de Swaptions

Resuelta
Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew
Etiquetas :
Imagen de perfil de zimbatm

4

2Resp
545Vistas

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Abierta
Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm
Etiquetas :
Foto de perfil de nportelli

3

1Resp
3947Vistas

¿Por qué IV diferentes entre llamada y colocar de la misma huelga

Resuelta
Preguntado el 22 de Abril, 2015 por nportelli
Etiquetas :
Foto de perfil de Nicholas

3

1Resp
320Vistas

De Ejercicio diferentes Opciones de Estilo en el Mismo Subyacente

Resuelta
Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Nicholas
Etiquetas :
Imagen de perfil de user36150

3

1Resp
303Vistas

Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

Resuelta
Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150
Etiquetas :
Foto de perfil de nportelli

3

1Resp
254Vistas

Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

Resuelta
Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli
Etiquetas :
Imagen de perfil de David Karam

3

1Resp
206Vistas

Rango aproximado para un aplastamiento de IV

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por David Karam
Etiquetas :
Imagen de perfil de espertus

3

2Resp
240Vistas

¿Intenta la sigma de Black-Scholes tener en cuenta los acontecimientos futuros?

Resuelta
Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por espertus
Etiquetas :
Foto de perfil de username

3

3Resp
395Vistas

Constante de Madurez IV

Abierta
Preguntado el 3 de Abril, 2016 por username
Etiquetas :
Imagen de perfil de Permian

3

2Resp
506Vistas

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Resuelta
Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian
Etiquetas :
Imagen de perfil de user29077

3

1Resp
1240Vistas

Comillas de opciones FX de ATM, RR, BF

Abierta
Preguntado el 5 de Agosto, 2017 por user29077
Etiquetas :
Imagen de perfil de scottishwildcat

3

1Resp
308Vistas

¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

Resuelta
Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X