Preguntas de black09 | Finanhelp.com

1

2Resp

575Vistas

Preguntas sobre el BS y la cobertura delta

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Elijah Lynn

1

1Resp

217Vistas

La madurez adecuada en el modelo de Merton

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por user36912

1

0Resp

296Vistas

¿Puedo formular una visión relativa general en Black-Litterman?

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por scottishwildcat

1

0Resp

1516Vistas

¿Cómo generar las vistas en el modelo Black-Litterman?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2016 por user17810

2

1Resp

231Vistas

Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Rick

2

0Resp

194Vistas

¿Cómo calcular el precio de un activo utilizando la ecuación Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Donald Ike

2

1Resp

1142Vistas

Black-Scholes para opciones binarias

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Matan

2

1Resp

190Vistas

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por nailitdown

5

0Resp

323Vistas

Derivación de Call Delta de Black Scholes Model

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

0Resp

777Vistas

Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Jon Lasser

1

0Resp

213Vistas

¿Por qué realizamos el cambio de variable para la ecuación de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

221Vistas

Tasa libre de riesgo en el modelo black-scholes

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por Terramine

1

1Resp

357Vistas

Soluciones separables de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Eric Wilson

1

2Resp

227Vistas

Acerca de la rentabilidad logarítmica en el modelo Black&Scholes

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por MeggYoung

1

1Resp

2983Vistas

Modelo de Bachelier VS Black Scholes en la valoración de las opciones de compra. ¿Por qué son tan diferentes?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por urig

2

2Resp

1195Vistas

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2016 por stevemegson

2

1Resp

190Vistas

El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

157Vistas

Derivación del límite inferior de la opción de compra europea mediante la fórmula de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Sharon

1

1Resp

223Vistas

¿Es el precio del modelo Black-Scholes una biyección en el intervalo de precios libres de arbitraje estático?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Sam Meldrum

2

1Resp

194Vistas

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por Vim

2

1Resp

212Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

3

1Resp

202Vistas

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter

1

3Resp

293Vistas

¿Puede modelar el tipo LIBOR como un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2019 por MetaHyperBolic

2

1Resp

321Vistas

Fijación de precios de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2020 por Robert

2

1Resp

230Vistas

Opciones americanas y tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2021 por Getch

5

2Resp

793Vistas

Relación entre Vega y Gamma en el modelo Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Paul Farnell

2

2Resp

152Vistas

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2021 por dwc

1

1Resp

147Vistas

Determinación del precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por Cameron Wiess

1

1Resp

295Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

3

0Resp

243Vistas

¿Rendimiento esperado de la opción con precio de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por David d C e Freitas

Preguntas de black

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Preguntas sobre el BS y la cobertura delta

La madurez adecuada en el modelo de Merton

¿Puedo formular una visión relativa general en Black-Litterman?

¿Cómo generar las vistas en el modelo Black-Litterman?

Uso del modelo Black-Scholes sobre inversión de fondos garantizados

¿Cómo calcular el precio de un activo utilizando la ecuación Black-Scholes?

Black-Scholes para opciones binarias

¿Cómo se calculan los valores de las opciones en la vida real sin volatilidad?

Derivación de Call Delta de Black Scholes Model

Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes

¿Por qué realizamos el cambio de variable para la ecuación de Black Scholes

Tasa libre de riesgo en el modelo black-scholes

Soluciones separables de Black Scholes

Acerca de la rentabilidad logarítmica en el modelo Black&Scholes

Modelo de Bachelier VS Black Scholes en la valoración de las opciones de compra. ¿Por qué son tan diferentes?

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

Derivación del límite inferior de la opción de compra europea mediante la fórmula de Black-Scholes

¿Es el precio del modelo Black-Scholes una biyección en el intervalo de precios libres de arbitraje estático?

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

¿Puede modelar el tipo LIBOR como un movimiento browniano geométrico?

Fijación de precios de Black y Scholes

Opciones americanas y tiempos de parada

Relación entre Vega y Gamma en el modelo Black-Scholes

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Determinación del precio de ejercicio

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

¿Rendimiento esperado de la opción con precio de Black-Scholes?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: