Preguntas de volatility

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Ley de potencia desplazada en el tiempo en la volatilidad dependiente de la trayectoria

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Preguntado el 17 de Junio, 2023 por Rick T
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Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

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Preguntado el 18 de Junio, 2023 por scomii
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Cálculo de la desviación de una estructura de opciones

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Preguntado el 6 de Junio, 2023 por sunbaenim
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Previsión de la volatilidad

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Preguntado el 1 de Agosto, 2023 por Seymour Sunshine
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¿Cómo calcular la varianza de este lanzamiento de moneda?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2023 por Gawronsky
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¿La volatilidad implícita es mayor que la volatilidad realizada en todos los precios de ejercicio?

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2023 por nosklo
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¿Extender/subclasificar clases de QuantLib en Python?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por user67103
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¿Cómo negociar la volatilidad futura?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2023 por smg_08
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Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2023 por user66197
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¿Cómo se lee esta fórmula económica?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2023 por Alex Zmaczynski
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Python - datos de opciones de Yahoo Finance - gráfico de sonrisa de volatilidad

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Preguntado el 27 de Octubre, 2023 por vartec
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Buscando consejo sobre la normalización del cambio de la volatilidad implícita para el modelado de opciones

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Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Jade
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Calibración de Heston usando volatilidad implícita como $v_0$

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi
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Inferir la asimetría / sonrisa de volatilidad implícita a partir de la distribución implícita

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Preguntado el 14 de Febrero, 2024 por Carol
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¿Cómo calcular la volatilidad implícita durante la noche?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2024 por kce
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Solicitud de referencia sobre el modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 24 de Mayo, 2014 por Sam Meldrum
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Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Rob McCauley
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¿Cómo calcular el valor esperado para un contrato subyacente y el valor esperado para una opción?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Mikhail T.
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Precio de Vanna Volga de una Opción Put de barrera de entrada

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2023 por user65759
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Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH
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Modelo de Heston inestabilidades numéricas

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Preguntado el 5 de Agosto, 2024 por gln
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¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta
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Definición de la volatilidad implícita hacia adelante

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Preguntado el 10 de Junio, 2024 por user70107
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Derivación de varianza local por Gatheral

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Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Stef
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Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

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Preguntado el 17 de Junio, 2024 por Ben Clifford
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Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley
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Relación de inclinación de mancha

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Preguntado el 8 de Octubre, 2024 por Ben Clifford
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¿Existe algo como la asimetría y la curtosis mensual/anual?

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por Philipp
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¿Cuál es el mejor método para calcular la volatilidad del proyecto en la valoración de opciones reales?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Usuario no registrado
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¿Por qué el índice VIX tiene *alguna* correlación con el mercado?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg
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