Preguntas de volatilidad08

4

1Resp

1617Vistas

Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por luka3rd

4

1Resp

335Vistas

factor de volatilidad

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Toby Allen

4

1Resp

328Vistas

Pregunta sobre la clasificación de la volatilidad histórica

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por DreamWerx

6

2Resp

1213Vistas

Calibración de volatilidad estocástica del modelo de precio de la historia (no la opción de precios)

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por buggaby

18

4Resp

4226Vistas

¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por DaveG

6

2Resp

9677Vistas

¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2014 por Phil Ross

4

1Resp

236Vistas

Áreas ampliadas sobre la modelización de la volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por luka3rd

3

2Resp

402Vistas

El Tiempo De Variación De La Volatilidad De Los

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Ivan Hamilton

3

3Resp

314Vistas

la existencia de la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por Spredzy

3

1Resp

568Vistas

Punto de Vista direccional de la Volatilidad de los

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2014 por Ivan Hamilton

3

1Resp

331Vistas

La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Mo.

3

2Resp

424Vistas

Cómo usar GARCH(p,q) para identificar el sector más volátil?

Abierta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2015 por Andrew

3

1Resp

396Vistas

¿Por qué hay diferentes estimadores de la volatilidad de las acciones? (varianza realizada, RAV, etc)

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Peter Marshall

4

1Resp

519Vistas

Backtest con el desplazamiento de la volatilidad en R

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por Xavier Tran

3

1Resp

237Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita de los cajeros automáticos con Vega

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Turtle203

3

1Resp

934Vistas

Alta frecuencia de precio del modelo de pronóstico ARMA GARCH o de otro?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por Algesoft

3

1Resp

258Vistas

Volatilidad inherente a la venta de opciones a largo plazo y a la compra de opciones a corto plazo

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2019 por Roddy

3

2Resp

273Vistas

Volatilidad de la cartera discontinua

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Matthew Pancia

4

3Resp

502Vistas

La aceptación de la alta volatilidad de alto rendimiento a largo plazo

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2016 por boot4life

3

2Resp

224Vistas

Volatilidad intradiaria en múltiples husos horarios

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Joel Meador

3

2Resp

365Vistas

Obtención de la correlación a partir de la pendiente de la regresión (Completamente perplejo)

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2015 por drahnr

3

2Resp

444Vistas

Qué, exactamente, ¿estoy comprando cuando me compre la volatilidad de los

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Jacobbus

3

2Resp

780Vistas

¿Medición de un estimador insesgado para la varianza con RMSE?

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2012 por Vicfred

2

2Resp

635Vistas

Datos de los minutos del índice CBOE

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kroonike

2

2Resp

1381Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2015 por FredB

2

1Resp

225Vistas

Comparación de la volatilidad de un periodo específico entre días

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por Greg_the_Ant

12

4Resp

1536Vistas

Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2020 por RKS

2

1Resp

557Vistas

Que los precios a utilizar para calcular dio cuenta de la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2013 por Rik

4

2Resp

1735Vistas

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

2

1Resp

199Vistas

La literatura sobre citando vol superficies en la ausencia de la lista la opción de precios

Cerrada

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por FlipFlop

Preguntas de volatilidad

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Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

factor de volatilidad

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¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

Áreas ampliadas sobre la modelización de la volatilidad estocástica

El Tiempo De Variación De La Volatilidad De Los

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Punto de Vista direccional de la Volatilidad de los

La discretización de un Tiempo Continuo de Volatilidad Estocástica del Modelo

Cómo usar GARCH(p,q) para identificar el sector más volátil?

¿Por qué hay diferentes estimadores de la volatilidad de las acciones? (varianza realizada, RAV, etc)

Backtest con el desplazamiento de la volatilidad en R

Cálculo de la volatilidad implícita de los cajeros automáticos con Vega

Alta frecuencia de precio del modelo de pronóstico ARMA GARCH o de otro?

Volatilidad inherente a la venta de opciones a largo plazo y a la compra de opciones a corto plazo

Volatilidad de la cartera discontinua

La aceptación de la alta volatilidad de alto rendimiento a largo plazo

Volatilidad intradiaria en múltiples husos horarios

Obtención de la correlación a partir de la pendiente de la regresión (Completamente perplejo)

Qué, exactamente, ¿estoy comprando cuando me compre la volatilidad de los

¿Medición de un estimador insesgado para la varianza con RMSE?

Datos de los minutos del índice CBOE

Cálculo de la volatilidad implícita

Comparación de la volatilidad de un periodo específico entre días

Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

Que los precios a utilizar para calcular dio cuenta de la volatilidad?

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

La literatura sobre citando vol superficies en la ausencia de la lista la opción de precios

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