Preguntas de time-series08

1

1Resp

381Vistas

Replicar los resultados de Romer y Romer (2004)

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por prasanna

1

2Resp

137Vistas

Relación $\Delta Unemployment$ y $\Delta GDPgrowth$

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2017 por Andy Madge

1

1Resp

1057Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

1

1Resp

158Vistas

¿afecta el sobremuestreo a la correlación?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por ben Heo

2

1Resp

315Vistas

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Adrin

2

2Resp

1191Vistas

Convertir barras de tiempo en barras de ticks o barras de volumen en python

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por S.Yavari

1

2Resp

198Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

102Vistas

Diferencia entre el coeficiente de largo plazo y el coeficiente de estado estacionario no estocástico Modelo ARDL

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2020 por Proud FORMER iPhone User

4

1Resp

127Vistas

Prueba de Durbin Watson para un proceso AR(1)

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2021 por user36287

1

1Resp

1590Vistas

Parámetro de suavización del filtro HP

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por Justin

6

3Resp

315Vistas

¿I(1) implica que un proceso está cointegrado con su retardo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por user36287

2

1Resp

85Vistas

Previsión por adelantado en K pasos de VAR(2)

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2021 por Sandra

1

1Resp

141Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

2Resp

210Vistas

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Elaine

7

1Resp

135Vistas

Pruebas de correlación serial con regresores generales

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por user36287

4

2Resp

129Vistas

Efectos fijos del año en una regresión OLS dinámica con variables cointegradas

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2020 por The Plaza Family

3

1Resp

243Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

1

1Resp

349Vistas

¿Cómo aproximar el modelo de volatilidad estocástica con una cadena de Markov de estado finito?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por jsight

2

2Resp

282Vistas

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Simara

4

1Resp

91Vistas

Prueba de que un proceso de root unitaria es estacionario por diferencia

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por user36287

2

0Resp

199Vistas

¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por cderwin

4

1Resp

602Vistas

Simulación de un DCC-GARCH

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por tdyen

4

1Resp

291Vistas

Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por Geoff

1

1Resp

65Vistas

El efecto de la estacionalidad de las previsiones

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2022 por unil

1

2Resp

193Vistas

Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por ericzma

1

1Resp

159Vistas

Previsiones de varios pasos por delante en ecuaciones GARCH

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu

2

1Resp

59Vistas

¿Qué tamaño de muestra sería el mejor para investigar los efectos de la guerra en Ucrania sobre la volatilidad de los precios de las acciones utilizando modelos GARCH?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2023 por user44149

1

1Resp

204Vistas

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Seth

2

1Resp

820Vistas

previsión mediante rugarch en r

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Chris Gilbert

1

1Resp

40Vistas

Análisis de ajustes estacionales y medias móviles: en busca de orientación

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2023 por AHatThrowaway

Preguntas de time-series

Cualquiera puede hacer una pregunta

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¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

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Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Convertir barras de tiempo en barras de ticks o barras de volumen en python

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Diferencia entre el coeficiente de largo plazo y el coeficiente de estado estacionario no estocástico Modelo ARDL

Prueba de Durbin Watson para un proceso AR(1)

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¿I(1) implica que un proceso está cointegrado con su retardo?

Previsión por adelantado en K pasos de VAR(2)

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Pruebas de correlación serial con regresores generales

Efectos fijos del año en una regresión OLS dinámica con variables cointegradas

Negociación de una acción con rebote

¿Cómo aproximar el modelo de volatilidad estocástica con una cadena de Markov de estado finito?

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Prueba de que un proceso de root unitaria es estacionario por diferencia

¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

Simulación de un DCC-GARCH

Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

El efecto de la estacionalidad de las previsiones

Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

Previsiones de varios pasos por delante en ecuaciones GARCH

¿Qué tamaño de muestra sería el mejor para investigar los efectos de la guerra en Ucrania sobre la volatilidad de los precios de las acciones utilizando modelos GARCH?

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

previsión mediante rugarch en r

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