Preguntas de time-series08

2

1Resp

105Vistas

Diferencia entre el coeficiente de largo plazo y el coeficiente de estado estacionario no estocástico Modelo ARDL

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2020 por Proud FORMER iPhone User

4

1Resp

131Vistas

Prueba de Durbin Watson para un proceso AR(1)

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2021 por user36287

1

1Resp

1594Vistas

Parámetro de suavización del filtro HP

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por Justin

6

3Resp

318Vistas

¿I(1) implica que un proceso está cointegrado con su retardo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por user36287

2

1Resp

88Vistas

Previsión por adelantado en K pasos de VAR(2)

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2021 por Sandra

1

1Resp

145Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

1

2Resp

214Vistas

Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Elaine

7

1Resp

139Vistas

Pruebas de correlación serial con regresores generales

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por user36287

4

2Resp

133Vistas

Efectos fijos del año en una regresión OLS dinámica con variables cointegradas

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2020 por The Plaza Family

3

1Resp

248Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

1

1Resp

353Vistas

¿Cómo aproximar el modelo de volatilidad estocástica con una cadena de Markov de estado finito?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por jsight

2

2Resp

286Vistas

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Simara

4

1Resp

95Vistas

Prueba de que un proceso de root unitaria es estacionario por diferencia

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por user36287

1

1Resp

208Vistas

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Berry Tsakala

2

0Resp

203Vistas

¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por cderwin

12

1Resp

2780Vistas

Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por Abdulraheman

2

3Resp

1514Vistas

retorno del registro de sp500. Estacionario frente a estrictamente estacionario

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2018 por Dyin

2

2Resp

245Vistas

Utilizar contratos de futuros de diferente duración para predecir los precios al contado

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por AdamG

4

1Resp

607Vistas

Simulación de un DCC-GARCH

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por tdyen

1

2Resp

183Vistas

¿Cómo estimar la pérdida de clientes debida a la ineficacia del servicio de atención al cliente?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por lindhe

4

1Resp

294Vistas

Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por Geoff

1

1Resp

70Vistas

El efecto de la estacionalidad de las previsiones

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2022 por unil

1

2Resp

199Vistas

Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por ericzma

3

1Resp

182Vistas

Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2022 por Dylan Zhu

1

1Resp

167Vistas

Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2022 por Dylan Zhu

1

2Resp

90Vistas

¿Incluir el "año" como variable independiente para tratar la autocorrelación?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2022 por lse

2

1Resp

63Vistas

¿Qué tamaño de muestra sería el mejor para investigar los efectos de la guerra en Ucrania sobre la volatilidad de los precios de las acciones utilizando modelos GARCH?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2023 por user44149

1

1Resp

207Vistas

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Seth

2

1Resp

825Vistas

previsión mediante rugarch en r

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Chris Gilbert

1

1Resp

43Vistas

Análisis de ajustes estacionales y medias móviles: en busca de orientación

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2023 por AHatThrowaway

Preguntas de time-series

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Diferencia entre el coeficiente de largo plazo y el coeficiente de estado estacionario no estocástico Modelo ARDL

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El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Prueba de que un proceso de root unitaria es estacionario por diferencia

Simulación del valor en riesgo con $t$ rendimientos distribuidos

¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

retorno del registro de sp500. Estacionario frente a estrictamente estacionario

Utilizar contratos de futuros de diferente duración para predecir los precios al contado

Simulación de un DCC-GARCH

¿Cómo estimar la pérdida de clientes debida a la ineficacia del servicio de atención al cliente?

Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

El efecto de la estacionalidad de las previsiones

Previsión de volatilidad para datos de frecuencia de 5 minutos

Modelización de la volatilidad coeficiente GJR-GARCH-X negativo

Pronósticos a varios pasos en ecuaciones GARCH

¿Incluir el "año" como variable independiente para tratar la autocorrelación?

¿Qué tamaño de muestra sería el mejor para investigar los efectos de la guerra en Ucrania sobre la volatilidad de los precios de las acciones utilizando modelos GARCH?

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

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