Preguntas de swaps-de

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¿Por qué un gerente podría considerar el uso de una tasa de interés en la que el monto principal nocional disminuye con el tiempo?

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2012 por Martin
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¿Qué es una curva de intercambio de base?

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Preguntado el 17 de Abril, 2015 por Arman
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bootstrapping bloomberg

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Preguntado el 21 de Enero, 2019 por WillNZ
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Intercambio OIS & LIBOR

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Seth Morris
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Atribución de intercambio de divisas cruzadas

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Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por Omar Kuri
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Riesgo de concentración en tasas

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Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Simon Bilsky-Rollins
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Volatilidad del intercambio de varianza

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Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Soltys
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Por valoración swap, ¿se calcula el interés devengado?

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por shenlihartono
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¿Valor razonable teórico de los contratos de futuros SOFR 1M y 3M?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por Bhaskar Gudimetla
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Cobertura contra el cambio de divisas para la cartera de bonos

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por leo
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¿Qué impulsa un movimiento descendente en la curva de base Xccy?

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Preguntado el 6 de Enero, 2021 por user33451
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¿Por qué un intercambio de divisas cruzados de EUR a USD podría tener un CVA más alto que un intercambio de divisas cruzadas de USD a EUR?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Thieme Hennis
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Tipo Swap vs. Tipo Par

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Abel
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Cálculo de la base monetaria cruzada

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Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por Jake Peters
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PV del lado flotante de un "Overnight Index Swap" (en la fecha de fijación)

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Preguntado el 8 de Agosto, 2020 por Romain
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Convertir el tipo a corto plazo de la simulación HW en tipos Swap

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Preguntado el 10 de Octubre, 2018 por shanlin
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¿Por qué un índice de swap 15Y =EUR3M y discount=OIS, mostraría sólo un EUR3M-delta a 15Y

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Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Daisetsu
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¿Por qué intercambiamos el valor del bono y el valor nominal al principio en el intercambio de activos?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por A.Oreo
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Descuento negativo y tasa cero en el bootstraping del swap

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por w3d
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Swap de tipos de interés DV01

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por r00dY
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¿Por qué la función de descuento no es creciente si la tenencia de efectivo puro es factible?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2013 por Alex Papadimoulis
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Financiación de la compra de activos extranjeros con repos

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2020 por Hotpepper
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¿Cómo se calcula el tipo de interés a plazo ajustado a la base?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2014 por Aditya Somani
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¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Mike
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Tasa OIS para construir la estructura temporal

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Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott
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Valoración de un swap de divisas

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¿Por qué ha cambiado la curva de swap del USD de Bloomberg (índice YCSW0023) el mes pasado? y ¿por qué poner un futuro de materias primas financieras en esta curva?

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Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Michael Mann
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Ejemplo de OIS en el libro de Hull

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Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody
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Valoración del Swap de Varianza

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Scott
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¿Por qué la base de divisas cruzadas se ha vuelto más alta desde la crisis de 2008?

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Preguntado el 29 de Junio, 2021 por mjlee
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