Preguntas de swaps08 | Finanhelp.com

1

1Resp

305Vistas

Volatilidad del intercambio de varianza

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Soltys

1

1Resp

1213Vistas

Por valoración swap, ¿se calcula el interés devengado?

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por shenlihartono

1

2Resp

278Vistas

¿Valor razonable teórico de los contratos de futuros SOFR 1M y 3M?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por Bhaskar Gudimetla

1

3Resp

234Vistas

Cobertura contra el cambio de divisas para la cartera de bonos

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por leo

3

0Resp

254Vistas

¿Qué impulsa un movimiento descendente en la curva de base Xccy?

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2021 por user33451

1

1Resp

193Vistas

Desglosar la curva Swap + z-spread de un bono

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2021 por user33451

1

2Resp

233Vistas

¿Por qué un intercambio de divisas cruzados de EUR a USD podría tener un CVA más alto que un intercambio de divisas cruzadas de USD a EUR?

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Thieme Hennis

1

1Resp

3284Vistas

Tipo Swap vs. Tipo Par

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Abel

2

1Resp

252Vistas

Cálculo de la base monetaria cruzada

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por Jake Peters

2

1Resp

201Vistas

PV del lado flotante de un "Overnight Index Swap" (en la fecha de fijación)

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2020 por Romain

3

1Resp

250Vistas

Convertir el tipo a corto plazo de la simulación HW en tipos Swap

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2018 por shanlin

1

0Resp

246Vistas

¿Por qué un índice de swap 15Y =EUR3M y discount=OIS, mostraría sólo un EUR3M-delta a 15Y

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Daisetsu

3

1Resp

171Vistas

Observaciones faltantes en los tipos ICE Swap

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por Shivan Dragon

1

2Resp

1715Vistas

¿Por qué intercambiamos el valor del bono y el valor nominal al principio en el intercambio de activos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

1099Vistas

Descuento negativo y tasa cero en el bootstraping del swap

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por w3d

1

1Resp

2543Vistas

Swap de tipos de interés DV01

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2016 por r00dY

2

3Resp

236Vistas

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2020 por user44608

1

1Resp

153Vistas

¿Por qué la función de descuento no es creciente si la tenencia de efectivo puro es factible?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2013 por Alex Papadimoulis

2

1Resp

182Vistas

Financiación de la compra de activos extranjeros con repos

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2020 por Hotpepper

3

1Resp

3571Vistas

¿Cómo se calcula el tipo de interés a plazo ajustado a la base?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2014 por Aditya Somani

2

2Resp

635Vistas

Comprender la mecánica y las particularidades de la permuta de base entre divisas

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por thisdude9000

20

1Resp

15388Vistas

¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Mike

3

2Resp

369Vistas

Tasa OIS para construir la estructura temporal

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott

1

1Resp

4770Vistas

Valoración de un swap de divisas

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Ajay

2

1Resp

240Vistas

¿Por qué ha cambiado la curva de swap del USD de Bloomberg (índice YCSW0023) el mes pasado? y ¿por qué poner un futuro de materias primas financieras en esta curva?

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Michael Mann

1

2Resp

207Vistas

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody

2

1Resp

244Vistas

Valoración del Swap de Varianza

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Scott

2

0Resp

226Vistas

¿Por qué la base de divisas cruzadas se ha vuelto más alta desde la crisis de 2008?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por mjlee

6

2Resp

1279Vistas

¿Qué es un contrato estándar de permuta de incumplimiento crediticio y dónde puedo encontrar datos sobre los diferenciales? ¿Qué alternativas existen para juzgar la solvencia?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

126Vistas

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por justSteve

Preguntas de swaps

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Volatilidad del intercambio de varianza

Por valoración swap, ¿se calcula el interés devengado?

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¿Por qué intercambiamos el valor del bono y el valor nominal al principio en el intercambio de activos?

Descuento negativo y tasa cero en el bootstraping del swap

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Comprender la mecánica y las particularidades de la permuta de base entre divisas

¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

Tasa OIS para construir la estructura temporal

Valoración de un swap de divisas

¿Por qué ha cambiado la curva de swap del USD de Bloomberg (índice YCSW0023) el mes pasado? y ¿por qué poner un futuro de materias primas financieras en esta curva?

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Valoración del Swap de Varianza

¿Por qué la base de divisas cruzadas se ha vuelto más alta desde la crisis de 2008?

¿Qué es un contrato estándar de permuta de incumplimiento crediticio y dónde puedo encontrar datos sobre los diferenciales? ¿Qué alternativas existen para juzgar la solvencia?

Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

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