Preguntas de stochastic-v08

2

2Resp

198Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

5

2Resp

275Vistas

Modelo de crecimiento estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2020 por geowar

1

2Resp

495Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

2

3Resp

413Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

5

1Resp

246Vistas

¿Qué es realmente la vega?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por steven Teal

1

1Resp

182Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

2

1Resp

335Vistas

Expectativa del proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por B. Schmidt

1

2Resp

552Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

1

3Resp

732Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

3

2Resp

168Vistas

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2019 por OdeToCode

2

1Resp

150Vistas

Notación de la definición de Martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por mbalparda

1

1Resp

160Vistas

Estimación de parámetros SDE

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Trevel

3

1Resp

290Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

176Vistas

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua

1

1Resp

212Vistas

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T

1

6Resp

21619Vistas

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por erichui

7

2Resp

2999Vistas

La fórmula de Ito para el proceso de salto

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

314Vistas

Modelización del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por teknikqa

1

1Resp

521Vistas

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Name

2

1Resp

378Vistas

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon

1

1Resp

959Vistas

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

89Vistas

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por JeremyKun

8

3Resp

4504Vistas

Modelización estocástica del proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2013 por Usuario no registrado

3

1Resp

246Vistas

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por user38073

1

1Resp

189Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

1

2Resp

674Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

2

1Resp

228Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

1

1Resp

95Vistas

Estabilidad de las expectativas: aprendizaje adaptativo de los equilibrios RE en los sistemas dinámicos

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Beck Batucada

3

1Resp

233Vistas

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por AbhishekKr

1

1Resp

1868Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

Preguntas de stochastic-v

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Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Modelo de crecimiento estocástico

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

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Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Expectativa del proceso CIR

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Notación de la definición de Martingala

Estimación de parámetros SDE

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

La fórmula de Ito para el proceso de salto

Modelización del tipo de interés

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Modelización estocástica del proceso de comilla de las acciones

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Estabilidad de las expectativas: aprendizaje adaptativo de los equilibrios RE en los sistemas dinámicos

Los tipos de interés a plazo son martingala bajo la medida T-forward

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

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