Preguntas de stochastic-v08

17

1Resp

1227Vistas

¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2011 por saint_groceon

1

1Resp

351Vistas

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Stephane

2

1Resp

2955Vistas

Cómo entender el precio de mercado del riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2017 por A.Oreo

2

2Resp

203Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

5

2Resp

282Vistas

Modelo de crecimiento estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2020 por geowar

1

2Resp

500Vistas

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por Ben Artin

2

3Resp

422Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

5

1Resp

252Vistas

¿Qué es realmente la vega?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por steven Teal

1

1Resp

188Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

2

1Resp

345Vistas

Expectativa del proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2020 por B. Schmidt

1

2Resp

558Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

1

3Resp

738Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

3

2Resp

176Vistas

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2019 por OdeToCode

2

1Resp

157Vistas

Notación de la definición de Martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por mbalparda

1

1Resp

169Vistas

Estimación de parámetros SDE

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Trevel

4

1Resp

298Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K$ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

187Vistas

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua

1

1Resp

225Vistas

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T

1

6Resp

21631Vistas

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por erichui

7

2Resp

3007Vistas

La fórmula de Ito para el proceso de salto

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

326Vistas

Modelización del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por teknikqa

1

1Resp

528Vistas

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Name

2

1Resp

385Vistas

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon

1

1Resp

968Vistas

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

97Vistas

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por JeremyKun

8

3Resp

4509Vistas

Modelización estocástica del proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2013 por Usuario no registrado

3

1Resp

256Vistas

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por user38073

1

1Resp

196Vistas

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Fischer

1

2Resp

681Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

3

1Resp

237Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

Preguntas de stochastic-v

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¿Distribución de probabilidad del valor máximo de la opción binaria?

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Cómo entender el precio de mercado del riesgo

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Modelo de crecimiento estocástico

¿Cómo simular 3 procesos bursátiles correlacionados siguiendo un GBM?

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

¿Qué es realmente la vega?

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Expectativa del proceso CIR

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

En el caso de las integrales de Ito con respecto a un movimiento browniano, ¿por qué la cantidad de acciones mantenidas es un proceso estocástico?

Notación de la definición de Martingala

Estimación de parámetros SDE

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K$ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

¿Por qué no se pueden analizar los datos no estacionarios?

La fórmula de Ito para el proceso de salto

Modelización del tipo de interés

Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

¿Es el Libor una martingala bajo la medida T-forward?

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Modelización estocástica del proceso de comilla de las acciones

Simulación de los diferenciales entre la oferta y la demanda

Solución estocástica (media, varianza) para la deriva lognormal y la volatilidad normal

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

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