Preguntas de stochastic-processes08

1

1Resp

844Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

1

1Resp

145Vistas

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

273Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

1

1Resp

1127Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

2

1Resp

119Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

2

1Resp

145Vistas

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por R World

1

1Resp

211Vistas

Casco blanco modelo Vasicek ampliado

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por user29652

1

1Resp

85Vistas

Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por justSteve

3

1Resp

248Vistas

Negociación de una acción con rebote

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2021 por Aaron F.

4

1Resp

381Vistas

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck - integración por partes

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por keithy991

1

1Resp

99Vistas

Derivación de autocovarianzas Lewis (2021) RES

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2022 por Proud FORMER iPhone User

0

1Resp

129Vistas

Separar los saltos y la difusión

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Kvisle

1

1Resp

150Vistas

¿Qué tipo de interpolación es ésta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2022 por Melursus

2

1Resp

220Vistas

La regla de Bayes en "Las fuentes de la mala asignación de capital"

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por jbrogdon

8

1Resp

220Vistas

Si el reparto entre dos activos es un proceso OU, ¿qué procesos siguen los dos activos?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por Noah Smith

3

1Resp

134Vistas

Proceso de dividendos y ganancias en el documento de Brigo, Buescu, Pallavicini y Liu

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por CA-Quant

12

1Resp

2781Vistas

Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por Abdulraheman

1

1Resp

483Vistas

¿Mi código Python simula correctamente las realizaciones de un proceso CIR?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2020 por KariNeko

2

1Resp

219Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

4

1Resp

269Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

1

1Resp

123Vistas

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin

1

1Resp

369Vistas

¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Beck Batucada

1

1Resp

991Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

3

1Resp

203Vistas

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh

4

1Resp

109Vistas

¿Proceso estocástico para modelizar la correlación?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2023 por lcrmorin

3

1Resp

127Vistas

Criterios de ajuste óptimo de SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Brent J

1

1Resp

61Vistas

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por mjmoore99

1

1Resp

80Vistas

Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Daisetsu

1

1Resp

61Vistas

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2024 por sysmauys

1

2Resp

137Vistas

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo

Preguntas de stochastic-processes

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Demuestra que $\text{Cov}[Z_t,Z_{t+h}]=\text{Cov}[Z_s,Z_{s+h}].$

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible

Casco blanco modelo Vasicek ampliado

Paso de rangos de fechas a números reales en la modelización: ¿qué práctica de mercado?

Negociación de una acción con rebote

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck - integración por partes

Derivación de autocovarianzas Lewis (2021) RES

Separar los saltos y la difusión

¿Qué tipo de interpolación es ésta?

La regla de Bayes en "Las fuentes de la mala asignación de capital"

Si el reparto entre dos activos es un proceso OU, ¿qué procesos siguen los dos activos?

Proceso de dividendos y ganancias en el documento de Brigo, Buescu, Pallavicini y Liu

Condición Feller (Cox-Ingersoll-Ross) fuente

¿Mi código Python simula correctamente las realizaciones de un proceso CIR?

Modelo Heston simulación MC python

Simulación de movimientos brownianos iterados

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

¿Son los modelos de generaciones solapadas (OLG) extensiones de un modelo DSGE?

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

¿Proceso estocástico para modelizar la correlación?

Criterios de ajuste óptimo de SABR

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Causalidad de Granger-Sims y diferencias sutiles

Mostrando un mercado básico no admite arbitraje

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: