Preguntas de stochastic-calculus

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Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale
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¿Es ésta la discretización correcta de la SDE de Hull-White para construir un modelo python?

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por computingfreak
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Cobertura de los swaps de volatilidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter
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Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

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Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell
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Integral estocástica del proceso de Poisson

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Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por James Van Huis
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Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

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Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani
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Nivel medio de las variables de estado bajo la medida neutral al riesgo en Nelson Siegel sin arbitraje

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por sihong xie
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Libro/referencia para practicar cálculo estocástico y EDP para entrevistas

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Preguntado el 21 de Abril, 2023 por itsafire
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Bloomberg FXFM: ¿para qué sirve conocer las probabilidades neutrales al riesgo?

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Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart
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Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

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Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos
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¿Por qué los polinomios de Laguerre eran una buena elección de funciones base para el Monte Carlo americano?

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Preguntado el 10 de Junio, 2021 por woh32
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Calibración/estimación del modelo CEV

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2021 por Dominik Winter
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¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

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Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por Alromh87
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¿Por qué es integrable el proceso estocástico de la volatilidad del cuadrado del precio de una acción?

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Preguntado el 5 de Julio, 2023 por user68081
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Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

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Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Falskaar
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La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

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Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig
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¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

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Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87
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La ecuación inversa de Kolmogorov con valor inicial

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Preguntado el 17 de Julio, 2024 por matt
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Solución del Cálculo de Ito para la Trayectoria Promedio de Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2024 por Mike
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