Preguntas de stochastic08

1

1Resp

235Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

2

1Resp

373Vistas

Problema de valor terminal de Feynman Kac dos variables

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Martin Redmond

34

5Resp

53773Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

1

1Resp

739Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

1

1Resp

152Vistas

¿Por qué un autocálculo sobre un pago lineal tiene vega?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por Harish

2

1Resp

194Vistas

¿Por qué mi error de discretización de Euler aumenta con el número de pasos?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por frank

5

2Resp

226Vistas

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por steven Teal

2

1Resp

922Vistas

Aplicación del modelo de tarifas cortas de Hull y White

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Karan Singla

1

1Resp

150Vistas

Confusión sobre la representación de los precios ex-ante y ex-post

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por Martin

1

1Resp

925Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

1

1Resp

211Vistas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2016 por GuySoft

3

1Resp

245Vistas

Generalización del Lema de Ito para funciones compuestas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Zac Cramer

2

1Resp

345Vistas

Razón para 0 en el proceso de precio de acciones descontadas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2021 por Mark Schuurman

8

1Resp

781Vistas

Utilización del modelo IVS para la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Knight

5

1Resp

1003Vistas

Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad

9

5Resp

1864Vistas

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

5

1Resp

207Vistas

Valor esperado del proceso de salto de media

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Jas Geek

2

1Resp

1713Vistas

¿Cómo afecta un mayor plazo de vencimiento a los valores de las opciones europeas estándar de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

508Vistas

Previsibilidad en el Teorema de la Representación Binomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por CoffeeRain

1

1Resp

188Vistas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

2Resp

285Vistas

Kernel de precios de Markov

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2015 por Crackerjack

3

2Resp

6726Vistas

Relación strike / delta para las opciones FX

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

2

1Resp

165Vistas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138

5

2Resp

218Vistas

Descomposición de un funcional aditivo en una parte Martingale y otra

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por saint_groceon

2

1Resp

312Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

1

1Resp

1090Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

2

1Resp

413Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

2

1Resp

1121Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

1

1Resp

1086Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

173Vistas

Propósito de la Integral Semidefinida

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por haole

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Integración de una función determinista con un movimiento browniano

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