Preguntas de risk08 | Finanhelp.com

3

1Resp

129Vistas

En el modelo de catástrofes raras de Barro (2009) en el TEA: Cómo derivar la ecuación (5)

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Ray

2

2Resp

2447Vistas

Implementación de la cartera de paridad de riesgo apalancada con el ETF Direxion 3X

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2019 por Tyler

3

1Resp

220Vistas

Agregación de $\rho$ y $p$ para un modelo vasicek

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por Milan Nankov

1

1Resp

373Vistas

Regresión que da el rendimiento de una acción

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2013 por Ian Boyd

1

1Resp

123Vistas

¿Qué es el capital de pre y post estrés?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por tselliott

1

2Resp

298Vistas

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por agc93

2

1Resp

258Vistas

Riesgos y amenazas al firmar el formulario SSA-89 vacío

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por WELZ

1

1Resp

123Vistas

Indiferencia entre 2 activos de riesgo

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por Daniel Cassidy

6

1Resp

4507Vistas

¿Cuáles son los riesgos de asociar su cuenta PayPal a su cuenta bancaria?

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2010 por Usuario no registrado

2

2Resp

208Vistas

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por Glenn Sullivan

1

1Resp

169Vistas

¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por ax25

1

1Resp

246Vistas

Elección de cartera de un amante del riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Coincoin

2

2Resp

254Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

1

1Resp

188Vistas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

2Resp

226Vistas

Precio de los bonos según la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por Daniel H

2

2Resp

239Vistas

¿Es seguro e inteligente guardar todo su dinero en una cuenta de ahorro en la India?

Cerrada

Preguntado el 2 de Noviembre, 2019 por maverick

2

1Resp

199Vistas

El diferencial de los CDS cambia con su tasa de recuperación

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por Pandaaaaaaa

2

2Resp

169Vistas

¿existe un método aceptado para cuantificar el riesgo de inexactitud de los sistemas nacientes de trm?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2014 por Frank Seifert

4

1Resp

258Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

1

1Resp

195Vistas

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Zim

1

1Resp

408Vistas

¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Konrad

22

3Resp

3062Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

2

1Resp

197Vistas

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Pat Trainor

1

1Resp

204Vistas

Fórmula del tipo LIBOR a plazo instantáneo según la medida del mundo real: Una cuestión fundamental

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2021 por Jonathan David Arndt

3

1Resp

223Vistas

¿Por qué los mercados de valores no cayeron en respuesta a COVID-19 antes, mucho antes del 21 de febrero de 2020?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por JR Fidalgo

2

1Resp

107Vistas

¿Conocemos los shocks simulados utilizados en las pruebas de estrés bancarias de la UE?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2011 por Kevin Fairchild

1

1Resp

388Vistas

¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy

12

3Resp

842Vistas

Precio del Brent frente al West Texas Intermediate

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2011 por Dan Herbert

1

1Resp

291Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

1

1Resp

248Vistas

¿Hay que calcular el CVA incluso cuando la exposición es negativa?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por milkman

Preguntas de risk

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

En el modelo de catástrofes raras de Barro (2009) en el TEA: Cómo derivar la ecuación (5)

Implementación de la cartera de paridad de riesgo apalancada con el ETF Direxion 3X

Agregación de $\rho$ y $p$ para un modelo vasicek

Regresión que da el rendimiento de una acción

¿Qué es el capital de pre y post estrés?

¿Por qué el precio esperado de la opción OTM no es igual al precio BS?

Riesgos y amenazas al firmar el formulario SSA-89 vacío

Indiferencia entre 2 activos de riesgo

¿Cuáles son los riesgos de asociar su cuenta PayPal a su cuenta bancaria?

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

¿cómo utilizar la optimización de la cartera para cubrir una cartera existente?

Elección de cartera de un amante del riesgo

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Precio de los bonos según la medida de riesgo neutro

¿Es seguro e inteligente guardar todo su dinero en una cuenta de ahorro en la India?

El diferencial de los CDS cambia con su tasa de recuperación

¿existe un método aceptado para cuantificar el riesgo de inexactitud de los sistemas nacientes de trm?

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Medida de riesgo neutro, reafirmando las probabilidades a las trayectorias

¿Por qué la aversión al riesgo utiliza la varianza en lugar de la desviación estándar?

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Cómo entender la deriva de ln(S) si S sigue un movimiento browniano geométrico

Fórmula del tipo LIBOR a plazo instantáneo según la medida del mundo real: Una cuestión fundamental

¿Por qué los mercados de valores no cayeron en respuesta a COVID-19 antes, mucho antes del 21 de febrero de 2020?

¿Conocemos los shocks simulados utilizados en las pruebas de estrés bancarias de la UE?

¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

Precio del Brent frente al West Texas Intermediate

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

¿Hay que calcular el CVA incluso cuando la exposición es negativa?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: