Preguntas de quantlib

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Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz
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¿Hay alguna forma de crear un calendario personalizado utilizando una lista de días festivos y fines de semana en quantlib?

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Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Jacob
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Problema con la superficie del vol. Quantlib: "la superficie del vol. negro no es lo suficientemente lisa".

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rodrigo Siqueira
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Curva de fechas de las reuniones de los bancos centrales en QuantLib

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Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por user9329
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Cálculo de Flujos de Efectivo Utilizando el Día de Cuenta ISMA en Bonos de Tasa Fija

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2023 por zoldsegzizi
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Iniciando la curva de rendimiento con tasas forward utilizando QuantLib

Abierta
Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por AntonioMad
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QuantLib: Fijación de precios del swap de cupón cero BRL utilizando atributos relevantes en QuantLib

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Angstrem
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Ibor Index con Curva Plana al 5% no está recuperando las fijaciones exactas del 5%

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Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por sh-aks
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¿Existe Multilevel Monte Carlo en QuantLib?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2024 por marklam
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Valoración de swap de divisas en QuantLib

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Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por Stefan
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QuantLib: Precios de Swap fijo/variable de América Latina con especificaciones de múltiples frecuencias de pago

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Angstrem
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Instrumento de intercambio de base de moneda cruzada en Quantlib

Cerrada
Preguntado el 14 de Agosto, 2021 por Kenny Rasschaert
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Reevaluación de precios de flujos de efectivo con QuantLib - Python

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Preguntado el 19 de Enero, 2023 por Tex
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Quantlib fecha hora tiempo en ql.Date()

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Preguntado el 21 de Enero, 2023 por zkanoca
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Trama una curva ACS en QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Wolfgang Fahl
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¿Cómo hacer un horario para amortizar bonos en Python QuantLib?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Rakurai
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QuantLib: Cómo crear una curva de rendimiento utilizando futuros de 3M - Python

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por Hector Macias Ayala
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Quantlib - Aclaración sobre iborStartDate en FuturesRateHelper

Abierta
Preguntado el 16 de Julio, 2024 por Burre
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Definición de engranajes, se extiende y se curva en RQuantLib de Flotación de la Tasa de los Bonos de la función

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Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por kbrinley
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¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇
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La interpretación de QuantLlib la volatilidad implícita de los números

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Preguntado el 30 de Julio, 2012 por Maximilian
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Bootstrapping OIS Curva con datos de diferentes días de datos

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Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por DRF
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Valoración de los préstamos estructurados en QuantLib

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Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por dario_ramos
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Cómo gestionar los cambios de fecha de evaluación en QuantLib cuando se utiliza la clase ImpliedTermStructure

Resuelta
Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por kbrinley
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QuantLib C++: Motor Monte Carlo con SequenceStatistics

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Jeroen Wiert Pluimers
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Quantlib-Python: ¿Puede alguien ayudarme a entender cómo funciona enableExtrapolation?

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Preguntado el 12 de Junio, 2020 por cole
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Retirada de la permuta de tipos de interés inicial a plazo

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Preguntado el 29 de Julio, 2019 por ZottoZ
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Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

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Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Dominik
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Acuerdo de tipos de interés a plazo en el AUD y cálculo de la curva a plazo

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Preguntado el 16 de Enero, 2018 por xzilla
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pregunta de novato en el calendario de cupones fijos en QuantLib

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Preguntado el 28 de Abril, 2014 por Daan
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