Preguntas de pricing08 | Finanhelp.com

1

1Resp

1875Vistas

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por Joan

2

3Resp

2955Vistas

Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por jurgen

4

1Resp

256Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

1Resp

238Vistas

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por Sixto Saez

4

1Resp

868Vistas

QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por MIMAD

1

0Resp

315Vistas

Inflación , Precios de la vivienda, ¿Existe alguna forma del IPC que pueda incluir los precios de la vivienda?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2017 por Alexander Konstantinov

1

1Resp

162Vistas

Cómo construir una curva FVA en GBP a partir de una curva FVA en USD

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por Alex Force

2

2Resp

144Vistas

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2021 por dwc

1

1Resp

1089Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

2

1Resp

164Vistas

Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Jody

1

2Resp

307Vistas

El lema de Ito y la propiedad lognormal

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por João Angelo

2

1Resp

412Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

1

1Resp

871Vistas

Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por Alex Force

1

1Resp

141Vistas

La regla de fijación de precios será una medida de martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por Amir

1

2Resp

2103Vistas

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Gaurav

1

1Resp

489Vistas

Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por mpez0

5

1Resp

215Vistas

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por random

2

2Resp

2498Vistas

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por gorkem

3

1Resp

984Vistas

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Shivan Dragon

2

1Resp

271Vistas

Precios de las opciones de venta americanas

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Rudiger Wolf

2

1Resp

140Vistas

¿Cómo encontrar la varianza de precio de un Árbol Binomial de expansión infinita?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Mike

3

2Resp

414Vistas

Opción sobre una opción

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Patryk Roszczyniała

3

1Resp

209Vistas

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Robert Fraser

2

1Resp

296Vistas

¿Cómo se obtiene la fórmula de Breeden-Litzenberger?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por danon890

3

1Resp

174Vistas

¿Se mantiene la teoría laboral del valor a largo plazo en los mercados competitivos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2020 por chugh97

1

1Resp

935Vistas

Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Vugluskr

1

2Resp

3813Vistas

Encontrar probabilidades utilizando el modelo binomial

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2013 por Santiago Cepas

2

2Resp

452Vistas

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla

3

1Resp

319Vistas

Determinar el precio del contrato financiero

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por Jan

19

1Resp

15383Vistas

¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Mike

Preguntas de pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

Inflación , Precios de la vivienda, ¿Existe alguna forma del IPC que pueda incluir los precios de la vivienda?

Cómo construir una curva FVA en GBP a partir de una curva FVA en USD

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

El lema de Ito y la propiedad lognormal

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

La regla de fijación de precios será una medida de martingala

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Precios de las opciones de venta americanas

¿Cómo encontrar la varianza de precio de un Árbol Binomial de expansión infinita?

Opción sobre una opción

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

¿Cómo se obtiene la fórmula de Breeden-Litzenberger?

¿Se mantiene la teoría laboral del valor a largo plazo en los mercados competitivos?

Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

Encontrar probabilidades utilizando el modelo binomial

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Determinar el precio del contrato financiero

¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: