Preguntas de option-pricing08

2

1Resp

372Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

1

2Resp

284Vistas

¿Cuál es la diferencia entre vender acciones "prestadas" y acciones "falsas"?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Thomas Coulter-Brophy

4

1Resp

154Vistas

Derivación de la EDP de Heston-Hull-White

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por woh32

3

1Resp

299Vistas

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan

3

2Resp

400Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas con ajuste de base

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2017 por Pallando

3

1Resp

767Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

4

1Resp

250Vistas

¿Fórmula del precio de la opción americana asumiendo una distribución logLaplace?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

5

3Resp

484Vistas

¿Por qué los costes de transacción aumentan el rango de los límites de no arbitraje para el precio de una opción?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Element

1

1Resp

313Vistas

¿Explicación intuitiva de por qué las opciones ITM tienen bajos valores temporales/extrínsecos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2019 por Salocin.TEN

4

1Resp

216Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan

1

1Resp

177Vistas

¿Es ésta la forma correcta del árbol binomial recombinante de Cox-Ross-Rubinstein?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por MBShrma

3

2Resp

236Vistas

¿Cómo "entiende" un modelo de precios el coste de la cobertura?

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por Harish

1

1Resp

317Vistas

Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por nailitdown

3

2Resp

276Vistas

Estructuración y personalización

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Roberto

4

0Resp

300Vistas

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob

1

1Resp

381Vistas

¿Qué modelos/métodos se utilizan en la práctica en la fijación de precios de los derivados?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por KimKha

1

1Resp

282Vistas

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay

1

1Resp

329Vistas

Cuándo incluir los dividendos en la valoración de las opciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2015 por jurgen

2

1Resp

279Vistas

Ejemplo de opciones que no se pueden valorar con el Monte Carlo de mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Usuario no registrado

2

2Resp

390Vistas

Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2020 por Shocker

2

1Resp

157Vistas

¿Probabilidad de tocar el strike de call corto y no tocar el strike de put corto de un strangle corto?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2021 por Usuario no registrado

1

2Resp

420Vistas

Combinación lineal del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2015 por RickyTheGeek

3

1Resp

213Vistas

Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2020 por random

1

1Resp

141Vistas

Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

192Vistas

¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

528Vistas

Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe

10

2Resp

436Vistas

Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD

2

2Resp

375Vistas

Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve

1

1Resp

183Vistas

Opción sobre el tipo de préstamo

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2017 por alex

1

2Resp

840Vistas

Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689

Preguntas de option-pricing

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Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

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Combinación lineal del movimiento browniano geométrico

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¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

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Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

Opción sobre el tipo de préstamo

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