Preguntas de optimización

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Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

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Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby
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Kuhn Tucker Condiciones con menos de no negatividad de las limitaciones que el número de variables

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Preguntado el 29 de Junio, 2016 por heavyd
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Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

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Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user1914692
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Pregunta básica sobre la teoría de la cartera

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Preguntado el 12 de Octubre, 2015 por Matt
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Una pregunta sobre el multiplicador de Lagrange (cuando $\lambda=0$ )

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2018 por Francis
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Los agujeros negros en la práctica: Cobertura Delta

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Ashley Davis
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Entender el algoritmo de la cartera universal de Cover

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Preguntado el 1 de Abril, 2018 por Max Vernon
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ponderaciones neutras para el mercado y valores en efectivo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Rob Dickerson
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¿Cuál es la diferencia entre un equilibrio de previsión perfecta y un equilibrio de expectativas racionales?

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Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Beck Batucada
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Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

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Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham
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Cómo mejorar el rendimiento en un promedio móvil de los crossover algoritmo

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Preguntado el 4 de Julio, 2015 por Ampersand
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Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

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Preguntado el 29 de Enero, 2016 por James B
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Cuando carteras dedicadas a hacer mejor que 'vacunado' carteras?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Mike
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La Elección óptima de exceso de tiempo

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2013 por Zohar Ko
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Cómo aplicar Levenberg Marquardt a la estimación de máxima probabilidad

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Preguntado el 27 de Junio, 2014 por PhillC
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Cartera de inversiones dado Ratio de Sharpe

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Mubashar Ahmad
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Procesos de decisión de Markov, contracciones e iteración de valores

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Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por Jader Dias
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Concavidad de la función de utilidad de Cobb-Douglas en un conjunto no abierto

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Preguntado el 10 de Abril, 2020 por Tsvetomir Tsonev
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Análisis robusto de estilo basado en la rentabilidad

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2013 por Ngoc Pham
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¿Hay alguna forma de generar rendimientos diarios a partir de los mensuales?

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Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Edmundito
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Interpretación económica de las variables de Tiempo de beta (riesgo sistemático) en el análisis de la cartera

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Richard
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Combinación de estrategias de cartera

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Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por linalconfused
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¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

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Formulación de OVM con costes

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¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra
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Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

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Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron
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La determinación de la máxima estrategia de capacidad y óptima para el tamaño de baja frecuencia de estrategia de renta variable

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Preguntado el 14 de Enero, 2016 por Christian
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¿Puede aplicarse el teorema de la dualidad a funciones de utilidad no localmente no saturadas?

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Cambios indirectos en la demanda marshalliana

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Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Parry
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