Preguntas de monte-carlo08

2

1Resp

272Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

1

2Resp

2652Vistas

¿Por qué necesitamos variables aleatorias correlacionadas en una simulación de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por tselliott

2

1Resp

125Vistas

Cómo comprobar la diferencia entre muestras de ratios de sharpe

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Java Thunder Man

1

2Resp

210Vistas

Enfoques numéricos eficientes para la fijación de precios de las opciones americanas con múltiples fuentes de ruido

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2014 por mockman

3

2Resp

215Vistas

Aproximación de Monte Carlo de la opción de compra sobre el máximo de dos activos

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2021 por TimC

1

1Resp

233Vistas

Técnicas de reducción de la desviación - técnica de las variantes de control

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2021 por Priscilla

6

2Resp

1563Vistas

Volatilidad local con simulación de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Bram Schoenmakers

1

2Resp

877Vistas

Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por zazzy

1

1Resp

125Vistas

Monte Carlo: Cómo interpolar la volatilidad local de Dupire

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Falcoa

1

1Resp

308Vistas

Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Usuario no registrado

1

2Resp

516Vistas

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Ajay

4

1Resp

335Vistas

¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por twhale

1

1Resp

323Vistas

Montecarlo por mínimos cuadrados en variables múltiples

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Sameet

3

2Resp

218Vistas

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2018 por MattDavis

2

1Resp

182Vistas

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Kirk Broadhurst

2

1Resp

119Vistas

Aplicabilidad de la AAD (diferenciación automática adjunta) a una función indiferenciable en algún punto

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2022 por Luke

2

1Resp

126Vistas

Simulación de la correlación (pero la correlación de la muestra es siempre demasiado baja)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2022 por nullDev

1

1Resp

164Vistas

¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2022 por fandefee

4

1Resp

107Vistas

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por NSGod

1

1Resp

159Vistas

Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por chrisapotek

2

1Resp

114Vistas

¿Derivadas sin expresiones analíticas?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2023 por user318843

1

2Resp

202Vistas

Por qué ajustamos la deriva en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Srdjan Jovcic

1

1Resp

75Vistas

Cómo el proceso de varianza en forma discretizada influye en el precio del activo en el modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2024 por Justin

2

1Resp

2026Vistas

Cómo explicar la dependencia del camino en el modelo de árbol binomial para opciones de precio?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Gauthier

12

2Resp

1157Vistas

La distribución de Movimiento Browniano Geométrico

Abierta

Preguntado el 9 de Marzo, 2014 por gorkem

13

3Resp

5753Vistas

Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Xiong Chiamiov

10

2Resp

7164Vistas

¿Cuándo utilizar la simulación de Montecarlo en lugar de los métodos analíticos para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2012 por Espo

8

2Resp

942Vistas

¿Hay alguna investigación sobre la aplicación de espacio de estado o dinámico lineal de los modelos para la previsión de capital, las primas de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por mendicant

8

2Resp

1541Vistas

¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por bkg

8

1Resp

725Vistas

¿Tiene usted un conjunto de validación para Libor Mercado de la implementación del Modelo?

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Scott Severance

Preguntas de monte-carlo

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Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

¿Cómo predecir mejor los precios de las opciones utilizando el movimiento browniano y compararlo con el modelo de Black y Scholes?

Montecarlo por mínimos cuadrados en variables múltiples

Muestra de la distribución de la cartera agregada frente a la distribución de los activos individuales

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Aplicabilidad de la AAD (diferenciación automática adjunta) a una función indiferenciable en algún punto

Simulación de la correlación (pero la correlación de la muestra es siempre demasiado baja)

¿Es float32 suficiente para la valoración de opciones?

Tasa de convergencia de la opción bermudeña a la americana

Cálculo del VaR en una simulación de Monte Carlo (pregunta del libro de Joshi)

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Por qué ajustamos la deriva en el movimiento browniano geométrico

Cómo el proceso de varianza en forma discretizada influye en el precio del activo en el modelo de Heston

Cómo explicar la dependencia del camino en el modelo de árbol binomial para opciones de precio?

La distribución de Movimiento Browniano Geométrico

Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

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¿Hay alguna investigación sobre la aplicación de espacio de estado o dinámico lineal de los modelos para la previsión de capital, las primas de riesgo?

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