Preguntas de implícita

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¿Cómo debo convertir FX Volatility Surface de una moneda base a otra?

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Preguntado el 27 de Junio, 2018 por cablesm
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Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

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Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter
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¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

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Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch
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¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por michielvoo
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Tesis interesante de grado

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Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por Tony Toews
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Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad
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Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

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Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams
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¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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Tipo de interés implícito utilizando la paridad put-call

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2019 por CynicismRising
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Negociación de Swaptions

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew
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Marcado diario de la superficie del vol implícito con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por thomasvm
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Pregunta sobre el vol implícito (superficie) y las huelgas

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por poezn
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La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

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Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por penti
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Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

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Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Joel Meador
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Rendimiento diario a la Volatilidad Realizada Anualizada Aproximada ¿16 o 20?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2017 por guest
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Cálculo del vol implícito mediante vanna volga

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Preguntado el 13 de Enero, 2017 por s_a
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¿Diferencia entre el enfoque de la función de volatilidad determinista y las Scholes negras ad hoc?

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Preguntado el 2 de Junio, 2016 por kristian
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Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM

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Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Shadock
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Derivando el volumen hacia adelante de Straddle y Put Spread

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Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Vero
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índice vix-like para las tapas medias

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Preguntado el 9 de Junio, 2020 por john francis
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¿Recursos sobre el modelado de VaR para carteras de derivados?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por highlycaffeinated
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¿Qué es un régimen de cambio?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Ben Mack
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¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

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Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.
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Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

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Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres
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Pegajoso Huelga o Pegajosa Delta

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Catch22
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Pregunta sobre las superficies de volatilidad

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Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por user36150
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La literatura sobre citando vol superficies en la ausencia de la lista la opción de precios

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Preguntado el 10 de Julio, 2018 por FlipFlop
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La confusión acerca de la CEV modelo

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Preguntado el 23 de Enero, 2017 por shenlihartono
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¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

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Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T
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