Preguntas de fijación-de-precios

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Black Scholes - cómo calcular el delta con un vol sesgado

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2014 por belugabob
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Valor de la europa de la Llamada es igual a Valor de American Llamada, Pregunta en la Explicación y la Prueba de

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Sunny R Gupta
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Cómo derivar de no-arbitraje de las condiciones de w.r.t. la varianza de un trinomio de árbol?

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Preguntado el 21 de Enero, 2019 por weeheavy
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La replicación de una opción de compra por dinero en efectivo-o-nada de opción digital

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Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob
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La dependencia de un precio de la opción en el tiempo hasta el vencimiento

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Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

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Árboles Binomiales vs FDM

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Lugares en los que se puede hacer público el código/las herramientas cuánticas

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Preguntado el 14 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Múltiples dividendos discretos

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Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por prodev42
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SABR en el mercado de divisas: Ventajas / desventajas

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¿Cómo explotaría el arbitraje si el precio de riesgo neutral no se mantiene? (Precio de la opción)

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RQuantLib: BermudanSwaption(): fecha posterior o igual a la fecha de terminación

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Preguntado el 20 de Febrero, 2019 por MaxVT
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Precio de una opción cuyo precio de ejercicio es siempre más bajo que el precio futuro de la seguridad

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Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Tsuyoshi Ito
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La expectativa de N(d2)?

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Preguntado el 17 de Abril, 2017 por romaintaz
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Uso del movimiento browniano geométrico para las opciones sobre índices

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Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Jon
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Quantlib - modelo de los cambios en el valor de la opción en el día de vencimiento

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por he_the_great
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Derivando la fórmula VIX

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Preguntado el 9 de Abril, 2020 por Shocker
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Funciones características de las opciones sobre futuros

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Aplicación de la condición de contorno superior de la PDE de SABR

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Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales a las transformaciones?

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Cobertura de una opción sobre un activo no cotizado en el mundo BS

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Precios y Arbitraje de los Inversos de los Activos de Demanda

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Quanto precios explicación

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Preguntado el 27 de Junio, 2018 por user34264
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Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

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¿Por qué estas opciones de precio tan lejos de la raíz cuadrada de duración?

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¿Justificación de la delta infinita de las opciones binarias?

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El precio de la Opción Call con o sin saltos

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Opciones de CMS, a liquidar en efectivo o físicamente-se establecieron las swaptions

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Precios de las permutas

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