Preguntas de estocástico-cálculo08

2

2Resp

435Vistas

Problema de cálculo de Ito

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Stoic

1

1Resp

183Vistas

cálculo de problema de cupón cero

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por Spredzy

4

0Resp

414Vistas

Ito cálculo es gaussiano (usando el método de función característica)

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

57

5Resp

23668Vistas

Integral del movimiento Browniano w.r.t. time

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por Chris Hawes

22

1Resp

830Vistas

¿Cuál es la cosa más difíciles para obtener el derecho en las Tasas de Quant recientemente (2019)?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2019 por Brownie

29

2Resp

30463Vistas

Ejemplos prácticos de aplicación del lema de Ito.

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por penti

11

0Resp

667Vistas

Distribución del tiempo de impacto del proceso integrado del CIR

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2013 por nelsonmichael

12

2Resp

3629Vistas

Cómo utilizar la acción como numerario para valorar un derivado con pago de la forma $(S_T f(S_T))^+$ ?

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Wayne

8

1Resp

4501Vistas

Lema multidimensional de Ito para funciones de valor vectorial

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2015 por gorkem

9

2Resp

851Vistas

Cambio de medida tiempo discreto

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2011 por therefromhere

8

3Resp

1169Vistas

¿La media de movimientos brownianos independientes sigue siendo un movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Lance

8

1Resp

1050Vistas

¿Cuál es el tipo de interés a plazo para un modelo de tipos de interés Black-Karasinski?

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2011 por samiq

8

1Resp

283Vistas

Integral de la unidad organizativa (Ornstein Uhlenbeck) proceso de acondicionado en golpear a un valor de umbral para la primera vez

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2018 por Paul

7

1Resp

987Vistas

black scholes generalizado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2015 por Matt

7

0Resp

784Vistas

Cómo mostrar que este proceso de "distribución normal"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2016 por szantaii

8

1Resp

980Vistas

Teorema de Girsanov - Cambio de medida

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por Andreas

7

1Resp

696Vistas

Baxter & Rennie HJM: diferenciar la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por Drejon

9

1Resp

1019Vistas

Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2014 por moonshadow

7

2Resp

333Vistas

Una pregunta sobre Ito

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2013 por Paul

8

1Resp

486Vistas

Lo que es un buen Sistema de Álgebra computacional para la ingeniería financiera?

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2014 por Omer van Kloeten

6

1Resp

3834Vistas

Modelo de tipo de interés blanco de casco extendido para el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por Miranda

6

1Resp

336Vistas

La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por the_src_dude

5

2Resp

770Vistas

Intuición de las ecuaciones de Kolmogorov

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por cfeduke

6

1Resp

556Vistas

Distribución de tiempo integral de movimiento Browniano cuadrado (donde el movimiento Browniano se produce en la raíz cuadrada del tiempo)?

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2019 por Sesh

6

1Resp

1322Vistas

Teorema de Girsanov, Derivada de Radon-Nikodym hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2018 por joet3ch

5

1Resp

310Vistas

Ito representación única hasta indistinguishability? La prueba?

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por MerseyViking

5

1Resp

354Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Hope Pires

5

2Resp

600Vistas

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

5

2Resp

1450Vistas

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por arclight

5

1Resp

209Vistas

Un paso modelo Binomial de Radon-Nikodym derivados

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Wayfaring Stranger

Preguntas de estocástico-cálculo

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Ito cálculo es gaussiano (usando el método de función característica)

Integral del movimiento Browniano w.r.t. time

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Cambio de medida tiempo discreto

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black scholes generalizado

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Ho y lee la derivación de corto tasas de modelo

Una pregunta sobre Ito

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Modelo de tipo de interés blanco de casco extendido para el bono de cupón cero

La solución de $dX_{t} = \mu X_{t} dt + \sigma dW_{t}$

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Distribución de tiempo integral de movimiento Browniano cuadrado (donde el movimiento Browniano se produce en la raíz cuadrada del tiempo)?

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¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

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