Preguntas de delta

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¿Cuál es la razón para añadir 0,5 de varianza al calcular el DNS ATM de una opción?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2023 por neoice
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Cobertura de opciones exóticas

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979
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¿Es el precio realmente el costo de cobertura?

Resuelta
Preguntado el 23 de Mayo, 2024 por Harish
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Opciones de barrera de cobertura

Resuelta
Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por Steve Kemp
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Métodos de cálculo del VaR de las opciones

Abierta
Preguntado el 5 de Julio, 2015 por user16401
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cobertura de duración de enlaces ilíquidos

Abierta
Preguntado el 14 de Mayo, 2018 por Eineki
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Los comerciantes ven sobre la cobertura de futuros FX con FX Forward

Abierta
Preguntado el 8 de Agosto, 2017 por Paulo J. Matos
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¿Cómo se fijan los precios de las opciones de tarifas cruzadas FX?

Abierta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2018 por Phillip Whelan
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Riesgo de concentración en tasas

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Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por Simon Bilsky-Rollins
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Gamma / convexidad de un swap frente a un bono similar

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por CreditNecromancer
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cambios en el interés abierto frente a los cambios en el volumen subyacente

Resuelta
Preguntado el 25 de Marzo, 2013 por Usuario no registrado
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¿Cómo entender este ejemplo del libro de Hull?

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Preguntado el 12 de Junio, 2016 por SWiT
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¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Resuelta
Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Wupadrasta Santosh
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Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

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Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Jessica
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Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta
Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim
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Expresión matemática de la compresión gamma

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Comparación de los deltas de llamada americano y europeo

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Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por nosklo
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Cómo estimar la Posición de Gamma de los Dealers

Resuelta
Preguntado el 24 de Marzo, 2024 por Igor Konoplyanko
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0DTE volatilidad y griegas

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2023 por Brian De Smet
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