Preguntas de cita08 | Finanhelp.com

2

1Resp

701Vistas

Por qué el IV y el precio de las acciones están inversamente relacionados

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus

2

0Resp

568Vistas

¿Cómo debo convertir FX Volatility Surface de una moneda base a otra?

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2018 por cablesm

1

1Resp

180Vistas

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

Abierta

Preguntado el 8 de Junio, 2020 por Doug Clutter

2

1Resp

2884Vistas

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por Isaac Rabinovitch

5

0Resp

3817Vistas

¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por michielvoo

1

0Resp

278Vistas

Tesis interesante de grado

Cerrada

Preguntado el 16 de Octubre, 2019 por Tony Toews

1

1Resp

202Vistas

Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

Abierta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Chad

2

0Resp

169Vistas

Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Jonathan Williams

1

0Resp

239Vistas

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por flatroad

19

5Resp

10755Vistas

¿Qué es un régimen de cambio?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Ben Mack

26

2Resp

2659Vistas

¿Qué mide la fórmula VIX y cómo funciona?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por Tundey

14

3Resp

6229Vistas

Cómo explotar calendario de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2014 por Oddthinking

17

4Resp

1885Vistas

¿Por qué la volatilidad sonrisa aplanar como vencimientos de aumento?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por Soltys

9

1Resp

1924Vistas

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson

9

1Resp

914Vistas

Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno

11

1Resp

1024Vistas

Transición entre regímenes de volatilidad

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por adrusi

8

1Resp

775Vistas

Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Andres

7

2Resp

896Vistas

¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por Lorenzo L.

7

2Resp

777Vistas

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por itsafire

8

1Resp

2904Vistas

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Andres

8

3Resp

1177Vistas

Documentos y algoritmos sobre esquemas de oferta para la mejor ejecución de órdenes?

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2014 por Allan

7

1Resp

1886Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

7

2Resp

2248Vistas

La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por penti

9

2Resp

916Vistas

Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2018 por Grace

7

1Resp

4506Vistas

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por amorfis

8

2Resp

2860Vistas

Vol local, vol estocástico, vol implícito

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin

6

1Resp

337Vistas

Derivación de la EDP estocástica de Vol

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Costo

6

2Resp

1005Vistas

El SESGO y la VIX relaciones?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2012 por MrDatabase

6

1Resp

1825Vistas

Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Ali

6

3Resp

2235Vistas

¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2016 por itsafire

Preguntas de cita

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Por qué el IV y el precio de las acciones están inversamente relacionados

¿Cómo debo convertir FX Volatility Surface de una moneda base a otra?

Encuentre las volatilidades caplet para las fijaciones del LIBOR en cada intervalo, dada la estructura temporal de la volatilidad cap implícita de la ATM

¿Por qué el término estructura de la superficie de volatilidad implícita no es monotónico?

¿Cómo se hace la interpolación en la estructura temporal de la superficie de volatilidad?

Tesis interesante de grado

Correlación entre los activos utilizados para valorar las opciones multiactivos (opciones Rainbow, opciones basket, etc.)

Volatilidad implícita del mercado de opciones hipotéticas

¿Por qué y cómo está la volatilidad implícita directamente relacionada con el precio de las acciones pero inversamente relacionada con el precio de ejercicio?

¿Qué es un régimen de cambio?

¿Qué mide la fórmula VIX y cómo funciona?

Cómo explotar calendario de arbitraje?

¿Por qué la volatilidad sonrisa aplanar como vencimientos de aumento?

Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

Transición entre regímenes de volatilidad

Transformar las volatilidades de 3M en volatilidades de 6M en las curvas de previsión del EUR

¿Por qué hay una mayor demanda de OTM y el IMT opciones de ATM opciones?

Cómo utilizar un modelo de volatilidad estocástica para valorar una opción quanto

Implicaciones del cambio de modelo lognormal para los tipos forward a partir de una probabilidad perspectiva

Documentos y algoritmos sobre esquemas de oferta para la mejor ejecución de órdenes?

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

La construcción de una aproximación de la S&P 500 volatilidad sonrisa con datos disponibles públicamente

Diferentes versiones de sticky strike, moneyness y delta

Calibración SABR: explicación y aplicación sencillas

Vol local, vol estocástico, vol implícito

Derivación de la EDP estocástica de Vol

El SESGO y la VIX relaciones?

Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

¿Qué volatilidades debo utilizar para las opciones Quanto?

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