Preguntas de black

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Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey
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En este ejemplo, ¿se valora incorrectamente la opción de compra de activo o nada en el marco de Black-Scholes?

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Calvin Fisher
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Volatilidad histórica - Black Scholes

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por AlfaTeK
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Libro de texto de Black-Scholes

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2014 por Mandy
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Black-Scholes evaluar el cuadrado de el precio de las acciones

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Tratando de medir el "radio de difusión" en el mercado de valores

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Preguntado el 1 de Junio, 2020 por viktor lakics
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Fórmula de Black Scholes para la Opción Collar

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Preguntado el 29 de Abril, 2013 por Warren Seine
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Podemos usar Black-Scholes a precio de ruta dependiente de opciones?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana
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Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas parciales a las transformaciones?

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Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por Sarma
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Método para encontrar una oportunidad de arbitraje cuando el precio de mercado de la compra es incorrecto

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Preguntado el 13 de Abril, 2015 por jim collins
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Proyección de una ecuación diferencial de Thiele con rendimientos de Black Scholes

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Preguntado el 4 de Octubre, 2017 por ohn
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¿Cómo calcular delta y delta-hedge en la práctica?

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Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres
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Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

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Preguntado el 30 de Junio, 2018 por Julien N
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¿Es posible calcular la rentabilidad exigida (o esperada) de los recursos propios utilizando el modelo de valoración de opciones Black-Scholes?

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Preguntado el 22 de Enero, 2019 por Eagle
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Una explicación más rigurosa desde el punto de vista matemático de por qué, en el modelo B-S, la rentabilidad esperada de una opción de compra disminuye a medida que sube el precio de las acciones

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Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por Calvin Fisher
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Es arbitraria antes de Black-Litterman válido? O necesitamos una implícita de mercado uno?

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2014 por scottishwildcat
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Combinación lineal de las Rentabilidades uso de Black-Scholes

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Preguntado el 17 de Marzo, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Cómo obtener la probabilidad de ejercicio de la opción call en el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Optimight
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Modelo Black-Scholes y precio libre de arbitraje

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Preguntado el 19 de Marzo, 2017 por Dónal
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Error de seguimiento de Black Scholes

Abierta
Preguntado el 22 de Junio, 2017 por davips
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Sesgo en el modelo Black Scholes

Abierta
Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por Will Prescott
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Por qué t (tiempo) en Black Scholes & Binomio definido como el año?

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2015 por Olvagor
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El modelo de Black Scholes y los dividendos

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Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por Lyman Enders Knowles
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Black Scholes: opciones y OIS

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Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Lucas C. Feijo
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Probar el precio de las opciones analíticas de Black Scholes

Resuelta
Preguntado el 4 de Abril, 2013 por Nektarios
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¿Cómo tasar esta opción usando el modelo Black Scholes?

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Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Convict
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¿Esto es arbitraje?

Abierta
Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Andrey
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¿Las tasas de interés black Scholes + estocásticas dan como resultado un precio único

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Rick T
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Scholes negros, futuros y opciones americanas frente a opciones europeas

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Preguntado el 31 de Julio, 2017 por John Brown
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Preguntas sobre el BS y la cobertura delta

Abierta
Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Elijah Lynn
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