Preguntas de volatility

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de Rick L.

5

1Resp
337Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta
Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.
Etiquetas :
Foto de perfil de Hamish Gibson

1

2Resp
225Vistas

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Hamish Gibson
Etiquetas :
Imagen de perfil de Rodger Johnson

7

1Resp
407Vistas

volatilidad implícita y precio de ejercicio

Resuelta
Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson
Etiquetas :
Imagen de perfil de Thiyagu

7

1Resp
376Vistas

Vol, Gamma, Vega ¿esencialmente todos son iguales?

Resuelta
Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Thiyagu
Etiquetas :
Foto de perfil de Erik

3

1Resp
168Vistas

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik
Etiquetas :
Imagen de perfil de btelles

4

1Resp
228Vistas

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2022 por btelles
Etiquetas :
Foto de perfil de Evan Plaice

3

2Resp
139Vistas

¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

Abierta
Preguntado el 14 de Junio, 2022 por Evan Plaice
Etiquetas :
Foto de perfil de steven Teal

5

1Resp
242Vistas

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Resuelta
Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal
Etiquetas :
Imagen de perfil de yael

2

1Resp
88Vistas

¿Por qué las variaciones de la volatilidad implícita a diferentes precios de ejercicio coinciden exactamente entre sí?

Resuelta
Preguntado el 3 de Julio, 2022 por yael
Etiquetas :
Foto de perfil de needhelp5097

3

1Resp
97Vistas

Interpolación de la estructura temporal de la volatilidad implícita cuando el IV se muestrea en puntos delta fijos

Resuelta
Preguntado el 26 de Septiembre, 2022 por needhelp5097
Etiquetas :
Foto de perfil de Mansour

2

2Resp
148Vistas

Vol. de evento en forma de W y arbitraje de mariposa

Resuelta
Preguntado el 8 de Octubre, 2022 por Mansour
Etiquetas :
Foto de perfil de jmassey

2

2Resp
176Vistas

Evaluación del modelo GARCH fuera del tiempo

Resuelta
Preguntado el 25 de Octubre, 2022 por jmassey
Etiquetas :
Foto de perfil de EmilyJ

1

1Resp
119Vistas

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Resuelta
Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ
Etiquetas :
Foto de perfil de NiteCyper

4

1Resp
155Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta
Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper
Etiquetas :
Foto de perfil de Ryan McClure

4

1Resp
220Vistas

¿Qué dice la volatilidad implícita sobre el subyacente?

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2023 por Ryan McClure
Etiquetas :
Foto de perfil de Tortliena

2

1Resp
121Vistas

Cómo interpolar la inclinación de la volatilidad utilizando spline en Python

Resuelta
Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Tortliena
Etiquetas :
Imagen de perfil de Zahymaka

4

1Resp
134Vistas

¿Se aplana el sesgo con un descenso de la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Zahymaka
Etiquetas :
Imagen de perfil de eekmeter

4

1Resp
175Vistas

Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta
Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter
Etiquetas :
Foto de perfil de Mohammadreza

5

1Resp
179Vistas

¿Cómo estructurar una operación utilizando opciones de renta variable vainilla para obtener una exposición vega a la volatilidad a plazo?

Resuelta
Preguntado el 25 de Abril, 2023 por Mohammadreza
Etiquetas :
Imagen de perfil de Chad

3

1Resp
403Vistas

¿Cómo puede una superficie de volatilidad basada en el dinero en lugar de en el strike ser coherente con la paridad put-call?

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad
Etiquetas :
Foto de perfil de KenB

1

2Resp
1197Vistas

Anualización de la volatilidad intradía

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por KenB
Etiquetas :
Imagen de perfil de Chad

7

1Resp
524Vistas

¿Cómo interpolar una superficie de volatilidad implícita a partir del dinero a plazo?

Resuelta
Preguntado el 26 de Noviembre, 2020 por Chad
Etiquetas :
Imagen de perfil de Usuario no registrado

2

1Resp
1032Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta
Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Foto de perfil de user56787

3

1Resp
202Vistas

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

Resuelta
Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user56787
Etiquetas :
Imagen de perfil de Sharan Srinivasan

1

1Resp
203Vistas

¿Por qué convergen el VIX al contado y los futuros si no hay arbitraje cash and carry?

Resuelta
Preguntado el 4 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan
Etiquetas :
Imagen de perfil de itsafire

3

1Resp
363Vistas

Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

Resuelta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire
Etiquetas :
Foto de perfil de Rodrigo Siqueira

3

1Resp
216Vistas

Problema con la superficie del vol. Quantlib: "la superficie del vol. negro no es lo suficientemente lisa".

Resuelta
Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rodrigo Siqueira
Etiquetas :
Foto de perfil de Neil

4

1Resp
134Vistas

Función característica del proceso Gamma-OU

Resuelta
Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil
Etiquetas :
Imagen de perfil de BHall

2

1Resp
143Vistas

¿Cómo aplicar la paridad put-call en la construcción de superficies de volatilidad?

Abierta
Preguntado el 10 de Julio, 2023 por BHall
Etiquetas :
Foto de perfil de DanielSmedegaardBuus

1

1Resp
105Vistas

Estimación de la volatilidad estocástica en R

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2023 por DanielSmedegaardBuus
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X