Preguntas de volatilidad

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¿Por qué parametrizar la superficie de volatilidad implícita de Black Scholes?

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Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Houda
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Opción de Riesgo de la Cartera Volatilidad/Skew - aplicación práctica

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por Hameno
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¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Sonrisa de volatilidad cóncava

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Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por Richard C. McGuire
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Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por nosklo
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¿Tiene sentido utilizar la volatilidad al alza y a la baja en el precio de las opciones?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2014 por ninegrid
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root cuadrada del tiempo

Abierta
Preguntado el 11 de Marzo, 2013 por Kristopher Johnson
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¿Volatilidad condicional o incondicional?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

Resuelta
Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por aceinthehole
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Negativa de alta frecuencia de la volatilidad intradía - Zhou estimador de

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Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Contango
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver
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Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por Felix
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

Abierta
Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck
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¿Cómo calcular la volatilidad con datos intradía?

Resuelta
Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por MrZebra
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Volatilidad local independiente del tiempo

Abierta
Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir
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Un aumento en la volatilidad de reducir el precio de un profundamente en-el-dinero Europeo a poner?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana
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Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

Abierta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2018 por David Robles
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Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

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Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Marc anthony
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La volatilidad de los swap de cobertura

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Preguntado el 7 de Abril, 2018 por nosklo
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Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

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Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por nEJC
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
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¿Por qué la volatilidad implícita en Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ está aumentando tanto?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Milhous
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la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por user19398
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auto-consistente paramétrico formulario para la equidad de la volatilidad implícita

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Preguntado el 23 de Octubre, 2012 por runeh
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Volatilidad incierta

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Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por szantaii
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La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

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Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por nosklo
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¿Cuáles son las ventajas de utilizar el modelo Dupire?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2018 por Josh
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¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Phil Ross
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Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

Abierta
Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por bignose
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