Preguntas de time-series07

4

2Resp

275Vistas

¿Pueden compararse los valores ajustados a la PPA a lo largo del tiempo?

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2017 por Grogs

3

1Resp

109Vistas

¿Se pueden utilizar variables filtradas en OLS?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2020 por razor

1

1Resp

133Vistas

Comprender el umbral de las barras de volumen

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2021 por Geoffrey

3

1Resp

93Vistas

Cómo reconocer la correlación en un caso de regresión espuria

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2021 por Germar

2

2Resp

815Vistas

Modelos VAR - Identificación de variables exógenas en bloque mediante pruebas de Granger

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por AlexDrenea

1

1Resp

198Vistas

¿Barras de volumen, barras de dólares de datos de baja frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

103Vistas

Identificación de Cholesky en el VAR estructural

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2021 por Proud FORMER iPhone User

1

1Resp

324Vistas

Aprendizaje automático para construir los 3 mejores escenarios de precios en n días

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2015 por user15038

1

1Resp

270Vistas

Creación de un modelo de predicción del precio de cierre utilizando sólo los datos de los días anteriores

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Timothy Khouri

1

1Resp

104Vistas

Ajuste de una variable de ratio a dólares constantes de 2000 mediante un índice de deflación

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por EconNovice

1

1Resp

141Vistas

Realización de predicciones con un modelo de retardo distribuido

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por axiomx11

5

1Resp

1200Vistas

¿Cómo ajustar el modelo exógeno + GARCH en Python?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Jezen Thomas

1

1Resp

516Vistas

¿Existe alguna medida que sea una combinación no trivial de VWAP y TWAP?

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2012 por Sheldon McGee

2

3Resp

285Vistas

Rendimientos por hora Prueba estadística

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2017 por drewrockshard

1

2Resp

2105Vistas

Variable dependiente retardada, ¿sí o no?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2014 por Roddy

1

1Resp

206Vistas

Negociación de 3 acciones X Y Z donde X está cointegrada a Y, Y a Z, pero no hay ninguna otra cointegración

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por user40876

1

1Resp

123Vistas

Agrupación de las observaciones de una serie de precios o rendimientos

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

1809Vistas

¿Por qué es importante la cointegración en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por AlexDrenea

1

1Resp

124Vistas

¿Cómo crear/replicar el índice de empleo canadiense de Diebold?

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Jörg W Mittag

1

1Resp

108Vistas

¿Existe un nombre para este tipo de problema?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2015 por w4ik

1

1Resp

385Vistas

Replicar los resultados de Romer y Romer (2004)

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por prasanna

1

2Resp

142Vistas

Relación $\Delta Unemployment$ y $\Delta GDPgrowth$

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2017 por Andy Madge

1

2Resp

1439Vistas

¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por kate

1

1Resp

1060Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

1

1Resp

163Vistas

¿afecta el sobremuestreo a la correlación?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por ben Heo

1

1Resp

131Vistas

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Jonathan Williams

2

1Resp

320Vistas

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Adrin

2

2Resp

1198Vistas

Convertir barras de tiempo en barras de ticks o barras de volumen en python

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por S.Yavari

1

2Resp

202Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

226Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

Preguntas de time-series

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Pueden compararse los valores ajustados a la PPA a lo largo del tiempo?

¿Se pueden utilizar variables filtradas en OLS?

Comprender el umbral de las barras de volumen

Cómo reconocer la correlación en un caso de regresión espuria

Modelos VAR - Identificación de variables exógenas en bloque mediante pruebas de Granger

¿Barras de volumen, barras de dólares de datos de baja frecuencia?

Identificación de Cholesky en el VAR estructural

Aprendizaje automático para construir los 3 mejores escenarios de precios en n días

Creación de un modelo de predicción del precio de cierre utilizando sólo los datos de los días anteriores

Ajuste de una variable de ratio a dólares constantes de 2000 mediante un índice de deflación

Realización de predicciones con un modelo de retardo distribuido

¿Cómo ajustar el modelo exógeno + GARCH en Python?

¿Existe alguna medida que sea una combinación no trivial de VWAP y TWAP?

Rendimientos por hora Prueba estadística

Variable dependiente retardada, ¿sí o no?

Negociación de 3 acciones X Y Z donde X está cointegrada a Y, Y a Z, pero no hay ninguna otra cointegración

Agrupación de las observaciones de una serie de precios o rendimientos

¿Por qué es importante la cointegración en la práctica?

¿Cómo crear/replicar el índice de empleo canadiense de Diebold?

¿Existe un nombre para este tipo de problema?

Replicar los resultados de Romer y Romer (2004)

Relación $\Delta Unemployment$ y $\Delta GDPgrowth$

¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

¿afecta el sobremuestreo a la correlación?

¿Es necesario diferenciar los precios estacionarios para el VaR?

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Convertir barras de tiempo en barras de ticks o barras de volumen en python

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: