Preguntas de stochastic-v07

35

5Resp

53782Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

1

1Resp

749Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

1

1Resp

161Vistas

¿Por qué un autocálculo sobre un pago lineal tiene vega?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por Harish

2

1Resp

199Vistas

¿Por qué mi error de discretización de Euler aumenta con el número de pasos?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por frank

4

1Resp

354Vistas

¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Joan

6

2Resp

234Vistas

Expectativa de la integral donde uno de los límites de la integración es una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por steven Teal

2

1Resp

929Vistas

Aplicación del modelo de tarifas cortas de Hull y White

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Karan Singla

1

1Resp

155Vistas

Confusión sobre la representación de los precios ex-ante y ex-post

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2018 por Martin

1

1Resp

932Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

1

1Resp

216Vistas

Modelo de simulación simple de los rendimientos de los bonos más el efectivo

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2016 por GuySoft

3

1Resp

257Vistas

Generalización del Lema de Ito para funciones compuestas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Zac Cramer

2

1Resp

354Vistas

Razón para 0 en el proceso de precio de acciones descontadas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2021 por Mark Schuurman

8

1Resp

787Vistas

Utilización del modelo IVS para la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Knight

5

1Resp

1014Vistas

Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad

5

1Resp

404Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

9

5Resp

1869Vistas

¿Cómo mejorar el marco Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

5

1Resp

212Vistas

Valor esperado del proceso de salto de media

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Jas Geek

2

1Resp

1720Vistas

¿Cómo afecta un mayor plazo de vencimiento a los valores de las opciones europeas estándar de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

513Vistas

Previsibilidad en el Teorema de la Representación Binomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por CoffeeRain

1

1Resp

196Vistas

Cálculo del valor de Beta - Martingales

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

2Resp

291Vistas

Kernel de precios de Markov

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2015 por Crackerjack

3

2Resp

6732Vistas

Relación strike / delta para las opciones FX

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

2

1Resp

171Vistas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138

5

2Resp

223Vistas

Descomposición de un funcional aditivo en una parte Martingale y otra

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2015 por saint_groceon

2

1Resp

319Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

1

1Resp

1096Vistas

Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Zameer Manji

2

1Resp

418Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

2

1Resp

1126Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

1

1Resp

1095Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

2

1Resp

178Vistas

Propósito de la Integral Semidefinida

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por haole

Preguntas de stochastic-v

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Varianza terminal en el modelo Heston

¿Por qué un autocálculo sobre un pago lineal tiene vega?

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Cálculo del valor de Beta - Martingales

Kernel de precios de Markov

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Descomposición de un funcional aditivo en una parte Martingale y otra

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Demostrar que no existen oportunidades de arbitraje dados 3 estados y 2 activos

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Propósito de la Integral Semidefinida

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