Preguntas de stochastic-processes07

1

1Resp

163Vistas

Estimación de la deriva del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey

1

1Resp

149Vistas

Lema de Ito para la valoración de opciones con deriva estable Levy-alfa

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Michal Dymel

2

1Resp

212Vistas

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

409Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

1

1Resp

163Vistas

Proceso GBM de dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2020 por Ben Artin

1

1Resp

834Vistas

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por eulerfx

1

1Resp

563Vistas

Cómo utilizar el principio de reflexión para resolver la solución analítica de la doble barrera de salida

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2017 por A.Oreo

3

1Resp

297Vistas

Cómo calcular la covarianza de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2020 por Gingalone

2

1Resp

202Vistas

¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2020 por RISCfuture

4

1Resp

168Vistas

Covariación cuadrática de dos procesos de Poisson correlacionados

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2021 por shaune

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

2

2Resp

161Vistas

Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2021 por Matt

4

1Resp

143Vistas

Derivación del modelo AK estocástico

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por KMSTR

2

2Resp

2673Vistas

Feynman Kac y la elección de la medida

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

3

1Resp

315Vistas

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Waquo

1

1Resp

1381Vistas

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie

2

4Resp

434Vistas

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2016 por iJade

1

2Resp

198Vistas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por Aro Jassyl

2

1Resp

322Vistas

Modelos de tarifas cortas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Jacob Jones

1

1Resp

128Vistas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55354

2

1Resp

223Vistas

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Niraj Koirala

2

1Resp

94Vistas

¿Jugar contra el estado de naturaleza se considera un juego estocástico o un juego bayesiano?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Peto

1

1Resp

247Vistas

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2015 por Bachsware

1

1Resp

215Vistas

Precios de OHLC después de filtrar

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2019 por Shinrai

0

1Resp

380Vistas

Algoritmos tácticos de inversión

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Shinrai

5

1Resp

272Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

3

1Resp

145Vistas

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por ashish jaiman

4

1Resp

192Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

187Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

2

1Resp

221Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

Preguntas de stochastic-processes

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Estimación de la deriva del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Lema de Ito para la valoración de opciones con deriva estable Levy-alfa

Cobertura de una posición larga-un periodo de Steven Shreve Cálculo estocástico para finanzas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Proceso GBM de dividendos discretos

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Cómo utilizar el principio de reflexión para resolver la solución analítica de la doble barrera de salida

Cómo calcular la covarianza de un proceso estocástico

¿Bajo qué medida las ecuaciones diferenciales estocásticas SABR

Covariación cuadrática de dos procesos de Poisson correlacionados

Modelización del mercado de valores

Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

Derivación del modelo AK estocástico

Feynman Kac y la elección de la medida

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Coeficientes del modelo ARIMA a partir de series de datos discontinuas

Pregunta sobre las diapositivas en la nota de la conferencia: ¿Qué pasa si no podemos asumir $\mu=0?$

Modelos de tarifas cortas

R - Trazado de una trayectoria de muestra tridimensional en yuima?

¿Cómo tratar los términos de intercepción negativos en el modelo GJR-GARCH(1,1)?

¿Jugar contra el estado de naturaleza se considera un juego estocástico o un juego bayesiano?

Pregunta sobre la ecuación diferencial estocástica en el modelo de Merton

Precios de OHLC después de filtrar

Algoritmos tácticos de inversión

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Demuestre que la integral de Riemann sobre BM es un proceso gaussiano

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Cálculo de la deriva de un proceso

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: