Preguntas de stochastic-calculus07

2

2Resp

474Vistas

El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2018 por johnmcp

4

1Resp

261Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

2

1Resp

182Vistas

Derivación e intercambio de expectativas

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por PaulHurleyuk

2

2Resp

237Vistas

¿Por qué los tipos de cambio siguen un movimiento geométrico browniano?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Steve Rukuts

3

2Resp

176Vistas

Derivación de la fórmula de replicación estática

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

193Vistas

Ilustración del cambio de medida en Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

2

1Resp

138Vistas

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por AMH

2

1Resp

384Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

164Vistas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley

3

1Resp

218Vistas

Modelo HJM Baxter Rennie: diferenciación del precio del activo descontado mediante Ito

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por SPaul

1

1Resp

181Vistas

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill

1

1Resp

173Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

3

1Resp

256Vistas

Aplicación del lema de Ito en la teoría de la utilidad esperada

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por JamesG

3

1Resp

267Vistas

Solución exacta del precio de las acciones con el modelo de tipos de interés de Vasicek

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Hamza

3

1Resp

161Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

1

3Resp

257Vistas

Bolas de urna y probabilidades

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por Justin

4

2Resp

229Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55138

8

1Resp

621Vistas

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2014 por Maciek

2

1Resp

246Vistas

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por njwrigley

9

1Resp

339Vistas

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

438Vistas

Integración del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Daniel Morris

5

2Resp

849Vistas

Una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por HaMeD

11

2Resp

2858Vistas

FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por dswatik

4

1Resp

271Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

3

1Resp

181Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

3

1Resp

209Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

1

1Resp

405Vistas

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2016 por Drejon

2

2Resp

192Vistas

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2022 por Kushtrim

1

1Resp

166Vistas

Caracterización del precio de venta

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2022 por KD007

2

1Resp

160Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

Preguntas de stochastic-calculus

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El modelo Ho Lee en Baxter&Rennie

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Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Bolas de urna y probabilidades

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano

Ecuación integral-diferencial para los tipos a plazo

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Prueba $E_{\mathbb Q}[X_t | \mathscr F_u] = X_u$ dado $Y_t$ es una martingala

Integración del movimiento browniano

Una ecuación diferencial estocástica

FX forward con fijación de precios estocásticos de los tipos de interés

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Varianza de la tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross

Brecha en la derivación de la EDP de Black-Scholes

Caracterización del precio de venta

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

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