Preguntas de stochastic07

1

2Resp

214Vistas

Modelado de la dinámica de las volatilidades implícitas del SPX

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Wu Yongzheng

4

1Resp

758Vistas

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat

-69

1Resp

6598Vistas

¿Cuál es el papel del cálculo estocástico en el comercio diario?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Wally Lawless

3

1Resp

876Vistas

Integración en la SDE de Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por Richard Szalay

2

1Resp

350Vistas

Medida Martingale para el proceso Vasicek

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2015 por gorkem

3

1Resp

391Vistas

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

5

1Resp

816Vistas

¿Cómo valorar las Swaptions con modelos de tipos cortos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2017 por Ramkumar

1

1Resp

166Vistas

El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone

1

1Resp

310Vistas

Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi

2

1Resp

228Vistas

Procesos estocásticos (aplicación del lema de Ito al modelo de Ho-Lee)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por zwol

2

1Resp

465Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

170Vistas

Opción aritmética asiática

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

164Vistas

Problemas para entender una igualdad estocástica DGL

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2013 por Peter

2

1Resp

516Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

321Vistas

¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por woh32

2

1Resp

137Vistas

Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Julian

1

1Resp

438Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

2

3Resp

214Vistas

¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de predecir los precios futuros de las acciones mediante ecuaciones diferenciales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Rombus

1

1Resp

1089Vistas

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Andyb

4

1Resp

191Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

2Resp

551Vistas

Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat

2

2Resp

179Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

3

1Resp

234Vistas

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2019 por Andrew Trevers

2

1Resp

275Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

0

1Resp

190Vistas

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud

1

1Resp

167Vistas

Valor esperado de los productos de los procesos

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por TerrorBite

5

1Resp

519Vistas

SABR: ¿con qué frecuencia es necesario afinar los parámetros?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

2016Vistas

Estimación de la previsión de la volatilidad estocástica móvil con stochvol en R

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2014 por David Mulder

2

1Resp

203Vistas

Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth

2

1Resp

832Vistas

Ajustes Quanto/Compo - Producto de dos movimientos geométricos brownianos

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por TerrorBite

Preguntas de stochastic

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¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de predecir los precios futuros de las acciones mediante ecuaciones diferenciales estocásticas?

¿El precio de mercado del riesgo es siempre negativo?

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Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

El valor del precio de las acciones como proceso estocástico en tiempo continuo

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

Valor esperado de los productos de los procesos

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Detección de la volatilidad estocástica

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