Preguntas de r

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¿Existe un buen paquete de backtesting en R?

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Das
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Quantmod: ¿cuál es la diferencia entre ROC(Cl(SPY)) y ClCl(SPY)?

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Preguntado el 27 de Abril, 2011 por ashishsony
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Cálculo del VaR de un GARCH(1,1) con innovaciones Student-t

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Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Bou
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Calcular la cartera de varianza media

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Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec
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Definición de los factores de riesgo para las pruebas de escenarios de riesgo de mercado

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Preguntado el 18 de Julio, 2013 por Alex Papadimoulis
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Obtención de la probabilidad neutra de riesgo a partir de los precios de las opciones

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Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por user18345
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ruGarch - Interpretar los resultados de las pruebas

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Preguntado el 14 de Febrero, 2016 por math
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Biblioteca de gráficos financieros interactivos

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2013 por o2genum
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Markov-Switching E-GARCH con R

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Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por michael
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¿Cómo encontrar el modelo GARCH más adecuado para una cartera compuesta por 3 ETFs en R?

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2014 por MowDownJoe
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Filtrado Kalman

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Preguntado el 28 de Abril, 2015 por user16068
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Pretendencias paralelas en el paquete de estudio de eventos "did" de Callaway Sant'Anna

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Preguntado el 11 de Enero, 2023 por Handoko
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¿Cuántos años de datos históricos se necesitan para la optimización de carteras?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por ChristopheCVB
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¿Por qué la rentabilidad anualizada y la rentabilidad acumulada no son iguales en un periodo de 1 año con el paquete Performance Analytics en R?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por steffenj
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¿Existe alguna forma de ajustar la función VaR de R PerformanceAnalytics con el método EWMA o GARCH?

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por linus
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Resultados Prueba chi cuadrado frente a logit binomial

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Preguntado el 3 de Marzo, 2023 por Chan-Ho Suh
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Generación de rendimientos aleatorios

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Preguntado el 20 de Abril, 2016 por Matt Ryan
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Efectos fijos de felm() de R frente a factor() dentro de lm()

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por Jacob Tomlinson
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¿Cómo presentar un resultado de regresión de Diferencias en Diferencias usando Rstudio?

Resuelta
Preguntado el 11 de Abril, 2024 por Olen Ronning
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Graficando una variable por terciles

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Preguntado el 28 de Enero, 2024 por JC Wijma
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Generación de Aftcast

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2012 por username
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Métodos de Pruebas de Estrés

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Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Oct
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Precisión/comparación/eficacia del cálculo de VaR a través de diferentes paquetes de R

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Preguntado el 21 de Junio, 2015 por MightyMover
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Interpretación de la prueba de cointegración de Johansen en R

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Preguntado el 12 de Julio, 2015 por MrGlass
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Variable dropped for collinearity in paquete feols en R (TWFE)

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Preguntado el 28 de Mayo, 2024 por user85959
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Ejemplo de Filtro de Kalman para Valores de Capital

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2012 por Tsuyoshi Ito
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¿Se puede calcular el PIB real global utilizando el PIB nominal y la tasa de inflación? ¿En caso afirmativo, cuál es el error?

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Preguntado el 2 de Junio, 2024 por Alex Lipov
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GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
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Predicción ARMA + GARCH con el paquete rugarch (R)

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por James B
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¿Cómo ajustar el modelo ARMA+GARCH en R?

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Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Tsuyoshi Ito
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