Preguntas de quantlib

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¿Por qué debemos especificar la fecha de evaluación al utilizar la curva de rendimiento de Quantlib? Y por qué la actualización de la fecha de evaluación requiere mucho tiempo

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Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por Estela
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CallableFloatingRateBond en QuantLib: sólo una cuestión de herencia múltiple?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2015 por kbrinley
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La curva de 3M basada en las comillas de 6M y los intercambios de base 6Mvs3M en Quantlib no tiene un precio de cero

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Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por DRF
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Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

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Preguntado el 19 de Junio, 2019 por JustAGuest
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Entender la curva de descuento en quantlib

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Preguntado el 9 de Abril, 2018 por FARSHAD
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QuantLib : ¿Cómo obtener la "última" y "próxima" fecha de flujo de caja y la cantidad de la fecha de valoración en el intercambio de tasas de interés plain vanilla en Python?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2020 por suneel
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Cubo de Vol de QuantLib Swaption

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Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Foxy
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QuantLib-Python: Obtener una lista de todos los días festivos entre D1 y D2 con la función "holidayList"

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Preguntado el 13 de Mayo, 2018 por Bernd
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CDS Modelo ISDA/Bloomberg

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Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por Weston
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Quantlib FRA con fecha de inicio cambiada

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Preguntado el 22 de Julio, 2015 por jrwren
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Modelo mixto de volatilidad local-estocástica en Quantlib

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por amorfis
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Pregunta sobre el ajuste de la curva del Euribor utilizando diferentes comillas base con Quantlib Python

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Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por sumit_uk1
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El precio limpio de los bonos de Bloomberg y la cantidad devengada difieren de Quantlib

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por Kenny Rasschaert
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Motor de precios de modelos SABR en Python QuantLib

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por Conrad
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Cómo cambiar el referenceDate del YieldTermStructureHandle en QuantLib

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Preguntado el 21 de Junio, 2018 por foh1981
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Creación de un porcentaje de IRS de tipo variable en QuantLib

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por tmeisenh
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Curva de rendimiento Quantlib

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Alexander
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Calendario de pagos de la fianza 30E/360

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Preguntado el 2 de Octubre, 2021 por belaz
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Recuento de días Quantlib entre fechas

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Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por M K
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El botón de acceso directo PasteSpecial Values de Excel hace que QuantLib se bloquee

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Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por DS_London
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Utilización de quantlib para fijar el precio de los swaps con diferentes reajustes de pagos y cálculos para el tramo flotante

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Preguntado el 21 de Agosto, 2016 por user3595
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Problema de Python QuantLib FuturesRateHelper

Abierta
Preguntado el 28 de Abril, 2021 por gcq
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Curva OIS de arranque

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Calibración de Theta, A(t) y B(t) del modelo Hull White de 1 factor

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Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por amz
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Simulación del proceso Heston Quantlib-Python

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Jonathan Protzenko
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Error en la construcción de la curva de rendimiento de QuantLib: root no está entre corchetes

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Preguntado el 7 de Enero, 2021 por gcq
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Los precios de la curva de swaps en USD no se ajustan a los insumos

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Preguntado el 29 de Abril, 2021 por djokage
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Quantlib Curva de rendimiento y composición de tipos

Cerrada
Preguntado el 8 de Mayo, 2022 por Stefan
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Construcción de la curva de rendimiento directamente a partir de los datos de rendimiento al vencimiento

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Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Ben L
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¿Qué objeto en el objeto DateGeneration cuando hay dos cortos, largos o una combinación en el objeto Schedule para py QuantLib?

Resuelta
Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por Kebman
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