Preguntas de pricing07 | Finanhelp.com

1

2Resp

4337Vistas

Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por GmonC

4

2Resp

378Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

2

1Resp

220Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

1

1Resp

183Vistas

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe

1

3Resp

448Vistas

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

1

1Resp

222Vistas

Prima de la opción FX con barrera americana

Cerrada

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por Anakin

1

2Resp

197Vistas

Economías de escala: ¿cuándo son desventajosas?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por Foredecker

2

1Resp

314Vistas

Fijación de precios de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2020 por Robert

1

1Resp

544Vistas

Venta anticipada de una opción de compra americana

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Terry

4

2Resp

200Vistas

Externidad y producción

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado

2

2Resp

338Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

10

2Resp

1495Vistas

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por FlipFlop

6

2Resp

559Vistas

¿Cómo se puede valorar esta opción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2017 por Austin Buchanan

1

1Resp

243Vistas

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por muratgu

2

1Resp

1115Vistas

Cobertura estática o dinámica: ¿cuándo se utiliza cada una?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

2Resp

142Vistas

Si una llamada puede expirar OTM, ¿por qué una \$1 increase in the underlying's price necessarily increase the call's price by \$ 1?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2020 por Srik

2

1Resp

740Vistas

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

216Vistas

Interpretación de la LMS

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine

1

1Resp

427Vistas

Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Permian

6

2Resp

467Vistas

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por RKS

2

1Resp

411Vistas

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

5

1Resp

395Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

2

3Resp

357Vistas

Demostración del teorema del tiempo de ejercicio óptimo para un valor derivado americano en un modelo de precios de activos binomial de N períodos

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por John Fouhy

2

1Resp

542Vistas

LMC, LMS y precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por Anil

1

2Resp

241Vistas

Precios de los activos e inferencias - Intercepción y relación con los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Brian De Smet

2

1Resp

239Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

2

2Resp

204Vistas

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por Glenn Sullivan

2

2Resp

251Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

1

2Resp

266Vistas

Valoración de opciones, origen de la fórmula $\Pi( t,X)= E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{t}^{T}r_s\,ds} X| \mathcal{F}_t\right]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2016 por Alex Jenter

1

1Resp

148Vistas

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por Phuong Le

Preguntas de pricing

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Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

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Prima de la opción FX con barrera americana

Economías de escala: ¿cuándo son desventajosas?

Fijación de precios de Black y Scholes

Venta anticipada de una opción de compra americana

Externidad y producción

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

¿Cómo se puede valorar esta opción?

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Cobertura estática o dinámica: ¿cuándo se utiliza cada una?

Si una llamada puede expirar OTM, ¿por qué una \$1 increase in the underlying's price necessarily increase the call's price by \$ 1?

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Interpretación de la LMS

Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Demostración del teorema del tiempo de ejercicio óptimo para un valor derivado americano en un modelo de precios de activos binomial de N períodos

LMC, LMS y precios

Precios de los activos e inferencias - Intercepción y relación con los rendimientos

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Valoración de opciones, origen de la fórmula $\Pi( t,X)= E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{t}^{T}r_s\,ds} X| \mathcal{F}_t\right]$

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

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