Preguntas de portfolio07

1

1Resp

95Vistas

Desviación estándar de grandes carteras igualmente ponderadas

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2024 por Messypuddle

3

2Resp

199Vistas

"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2024 por Andi Fels

3

1Resp

239Vistas

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2024 por zXxXMeowXxXz

2

1Resp

231Vistas

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por asimath

1

1Resp

78Vistas

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por user1914692

1

2Resp

446Vistas

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Milhous

3

1Resp

368Vistas

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2017 por Ben

2

1Resp

89Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp

3

2Resp

633Vistas

¿Las REIT ETF cuentan como "Activos Tangibles"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2024 por daisy

-69

5Resp

5852Vistas

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias

19

4Resp

1060Vistas

¿Por qué no debo prestar servicios gratuitos a mis amigos cuando trabajo como autónomo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

204Vistas

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2018 por Homer

1

1Resp

268Vistas

Replicar carteras

Cerrada

Preguntado el 29 de Septiembre, 2018 por Lin

4

2Resp

286Vistas

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd

1

1Resp

430Vistas

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2015 por gorkem

3

2Resp

206Vistas

¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por ben Heo

1

2Resp

699Vistas

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Alastair

1

1Resp

184Vistas

Qué debe contener el portafolio de un desarrollador de jquery

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por AdamSane

1

1Resp

526Vistas

¿Qué porcentaje de su cartera debe estar en una cuenta del mercado monetario?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por SL2

2

1Resp

197Vistas

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por Valentino Vranken

3

2Resp

356Vistas

¿Comparar el rendimiento de mi cartera variable con el S&P 500?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2018 por Nunya

2

1Resp

345Vistas

¿Cómo proyectar las pérdidas y ganancias o las detracciones en el comercio de pares, el comercio y las carteras?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

1

1Resp

182Vistas

Cartera de autofinanciación bajo $Q$ -dinámica

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2017 por Uwe Raabe

2

1Resp

301Vistas

Cómo tratar los rendimientos que faltan al crear rendimientos ponderados por valor (igual)

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por DrYak

1

1Resp

152Vistas

Signos de los activos de una cartera y definición del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2016 por Ivan Petrushev

1

1Resp

165Vistas

Confusión en la cartera ponderada por valor

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por Patrick

3

1Resp

212Vistas

Maximización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Johnny

1

1Resp

270Vistas

Gestión de activos y pasivos Interpretación del tema del examen

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2015 por Alex

1

2Resp

446Vistas

Gestión del riesgo de las opciones

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2014 por Cruachan

1

1Resp

147Vistas

Llamada corta en el modelo de valoración de opciones binomial

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2017 por Mads Hansen

Preguntas de portfolio

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"La hipótesis de importancia en el riesgo" - ¿realmente importa?

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Aplicación del apalancamiento en diferentes entornos de tasas de interés para una cartera eficiente

Calculando el Retorno Esperado solo con Datos Históricos

Prueba de que el ratio de Sharpe del índice de referencia está relacionado con la tasa de información máxima y el ratio de Sharpe

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

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Replicar carteras

Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

Qué debe contener el portafolio de un desarrollador de jquery

¿Qué porcentaje de su cartera debe estar en una cuenta del mercado monetario?

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

¿Comparar el rendimiento de mi cartera variable con el S&P 500?

¿Cómo proyectar las pérdidas y ganancias o las detracciones en el comercio de pares, el comercio y las carteras?

Cartera de autofinanciación bajo $Q$ -dinámica

Cómo tratar los rendimientos que faltan al crear rendimientos ponderados por valor (igual)

Signos de los activos de una cartera y definición del valor de la cartera

Confusión en la cartera ponderada por valor

Maximización de la media-varianza

Gestión de activos y pasivos Interpretación del tema del examen

Gestión del riesgo de las opciones

Llamada corta en el modelo de valoración de opciones binomial

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