Preguntas de option-pricing

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EPE para el swap de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0
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¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

Resuelta
Preguntado el 5 de Enero, 2018 por Sin_Saint
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¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

Resuelta
Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Freddie
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Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale
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¿es correcta la relación entre el tiempo de vencimiento y el precio de la opción de venta europea?

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por vasin1987
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Autoconvocatoria en el marco de la LSV

Abierta
Preguntado el 28 de Julio, 2021 por user39770
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FTAP con el modelo Heston

Resuelta
Preguntado el 21 de Julio, 2016 por gorkem
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En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por Jason Dufair
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Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta
Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy
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Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Resuelta
Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson
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Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

Resuelta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Name
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Método Longstaff Schwartz

Resuelta
Preguntado el 15 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado
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Precio de la opción de inicio anticipado con PDE

Resuelta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por Joseph Holsten
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Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta
Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan
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Por qué la calibración en $Q$ contra los precios de las opciones sin demostrar que $Q$ equivale a $P$ ?

Resuelta
Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por George
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Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2021 por MIMAD
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¿Cómo se comprueban los cálculos de las opciones?

Resuelta
Preguntado el 7 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Opción de compra de precio flotante

Resuelta
Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por njwrigley
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¿Qué tipo de interés libre de riesgo debe utilizarse para valorar un bono emitido en una moneda pero convertible en acciones en otra?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado
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Distribución del pago de una opción exótica

Resuelta
Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Alex
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Replicación de la cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para las opciones de tipos de interés

Resuelta
Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado
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Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

Resuelta
Preguntado el 21 de Junio, 2021 por dvogel
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¿Existe una contradicción entre que los precios de las opciones sean martingalas y el uso de las opciones para la especulación?

Resuelta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Usuario no registrado
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Replicación de los precios de las divisas

Resuelta
Preguntado el 2 de Julio, 2020 por 1stvamp
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Cálculo del delta de Monte Carlo para la peor/mejor opción

Resuelta
Preguntado el 9 de Febrero, 2020 por chirag
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El método Cos en las finanzas / la práctica

Resuelta
Preguntado el 20 de Noviembre, 2019 por Tony Toews
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Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta
Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws
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¿Cuál es la diferencia entre vender acciones "prestadas" y acciones "falsas"?

Resuelta
Preguntado el 26 de Febrero, 2021 por Thomas Coulter-Brophy
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Derivación de la EDP de Heston-Hull-White

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Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan
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