Preguntas de optimización07

17

3Resp

22545Vistas

¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

16

2Resp

1602Vistas

Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por scottishwildcat

11

1Resp

975Vistas

El mercado de las Estrategias de toma Encontrado por Hamilton-Jacobi-Bellman Ecuación

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2018 por Raff.Edward

11

2Resp

2555Vistas

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant

11

2Resp

28815Vistas

Demanda marshalliana de Cobb-Douglas

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2015 por tadman

9

2Resp

1831Vistas

óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por mendicant

10

2Resp

1422Vistas

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson

8

1Resp

5322Vistas

Preferencias de Leontief

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2015 por Jon Cage

8

1Resp

697Vistas

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez

7

1Resp

238Vistas

Cazadores de mitos - Determinar la óptima embarque estrategia basada en el tiempo y el puntaje de satisfacción

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Wayfaring Stranger

7

3Resp

19468Vistas

Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Deeksy

7

1Resp

294Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

7

2Resp

947Vistas

¿cómo elegir los mejores n activos?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2013 por psst

6

2Resp

567Vistas

¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt

6

1Resp

462Vistas

¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver

6

1Resp

273Vistas

los precios de calor de la tasa ligada derivados

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por Nik

7

1Resp

263Vistas

Derivación simple del principio de máxima

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2015 por dp.

6

2Resp

661Vistas

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2011 por mendicant

6

2Resp

3200Vistas

Que la función objetivo debería elegir para minimizar el error de seguimiento?

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2012 por m0j0

6

2Resp

504Vistas

Pregunta de la entrevista sobre el análisis de la cartera

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por thomasvm

5

1Resp

929Vistas

modelos factoriales y utilización de la regresión transversal

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2014 por Rob Dickerson

8

1Resp

957Vistas

¿La función de demanda marshalliana incluye siempre los precios y la renta?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2015 por Dylan Beattie

6

1Resp

372Vistas

De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por linalconfused

7

1Resp

6670Vistas

Fórmula de contribución al riesgo marginal

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2018 por David Brown

6

1Resp

486Vistas

Simple de reversión a la media de la estrategia de construcción de la cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2018 por Hoorayo

5

1Resp

344Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby

5

3Resp

624Vistas

Kuhn Tucker Condiciones con menos de no negatividad de las limitaciones que el número de variables

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2016 por heavyd

19

3Resp

3285Vistas

Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por user1914692

3

3Resp

387Vistas

Una pregunta sobre el multiplicador de Lagrange (cuando $\lambda=0$ )

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2018 por Francis

5

2Resp

1739Vistas

Los agujeros negros en la práctica: Cobertura Delta

Abierta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Ashley Davis

Preguntas de optimización

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

Las aplicaciones del mundo Real de estocásticos teoría de la cartera

El mercado de las Estrategias de toma Encontrado por Hamilton-Jacobi-Bellman Ecuación

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Demanda marshalliana de Cobb-Douglas

óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Preferencias de Leontief

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Cazadores de mitos - Determinar la óptima embarque estrategia basada en el tiempo y el puntaje de satisfacción

Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

¿cómo elegir los mejores n activos?

¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

los precios de calor de la tasa ligada derivados

Derivación simple del principio de máxima

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

Que la función objetivo debería elegir para minimizar el error de seguimiento?

Pregunta de la entrevista sobre el análisis de la cartera

modelos factoriales y utilización de la regresión transversal

¿La función de demanda marshalliana incluye siempre los precios y la renta?

De referencia de la Solicitud: Carrera de Caballos para la Asignación de la Cartera de

Fórmula de contribución al riesgo marginal

Simple de reversión a la media de la estrategia de construcción de la cartera

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Kuhn Tucker Condiciones con menos de no negatividad de las limitaciones que el número de variables

Cobertura de Covid-19 y otros riesgos de baja probabilidad y alta pérdida

Una pregunta sobre el multiplicador de Lagrange (cuando $\lambda=0$ )

Los agujeros negros en la práctica: Cobertura Delta

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