Preguntas de monte-carlo07

4

1Resp

392Vistas

¿Cómo lidiar con la Inflación lag en un MC de simulación?

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2015 por Rogier

4

1Resp

435Vistas

¿Es este un método alternativo viable de fijación de precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Min Gao

6

2Resp

1079Vistas

Simulación numérica del modelo de Heston

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por user39551

6

2Resp

972Vistas

Importancia de Muestreo para la determinación de precios de opciones con longstaff y schwartz

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2016 por PP.

3

2Resp

457Vistas

Convergencia de la distribución de cuantiles 0,05 mediante simulación de Monte-Carlo

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por Gagan jhans

3

2Resp

885Vistas

Numeros de Sobol en simulación de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por amz

3

4Resp

1978Vistas

Otros medios para calibrar los modelos Heston

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por user3595

3

1Resp

488Vistas

Calculando el precio de un contrato de registro utilizando Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por Stoic

3

2Resp

876Vistas

Cómo simular un CIR proceso de uso de GPU y Matlab

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Peter

3

1Resp

639Vistas

Importancia de Muestreo de por lo Menos la Plaza de Monte Carlo

Cerrada

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por PP.

3

1Resp

276Vistas

Evaluación de la fórmula de fijación de precios de Heston semicerrada para las opciones de compra

Abierta

Preguntado el 16 de Julio, 2015 por JSS

3

1Resp

470Vistas

Montaje estocástico de la varianza de las distribuciones para el índice de retorno de datos

Abierta

Preguntado el 24 de Julio, 2014 por Ruben Bartelink

3

1Resp

454Vistas

Tiempo Tamaño del Paso de Heston Modelo para Diferentes opciones de Madurez

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2016 por nosklo

2

1Resp

214Vistas

Haciendo MC simulación mediante dos métodos diferentes, son el mismo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por Daniel Goldberg

2

1Resp

186Vistas

Día cuenta y el incremento de tiempo en Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2017 por mkoryak

4

1Resp

206Vistas

Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Laurence

1

1Resp

271Vistas

Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por APE

2

1Resp

603Vistas

Hull white model Simulación de Monte Carlo Bono Cupón Cero

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Nick

1

1Resp

195Vistas

L2 Supuestos del método Longstaff Schwartz

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2020 por Chris Hawes

2

1Resp

276Vistas

Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2019 por Hamza

2

1Resp

356Vistas

¿Cuáles son algunos ejemplos de EDE no resolubles en los que es necesaria la discretización de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

254Vistas

¿GBM en R dando números negativos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por androidgeek

1

1Resp

218Vistas

Andersen Broadie American/Bermudan Put

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por math

1

1Resp

764Vistas

El CVA como diferencial en marcha - cálculo de la anualidad de riesgo en el marco de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2015 por try-catch-finally

2

1Resp

240Vistas

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por Sixto Saez

1

1Resp

142Vistas

Generar escenarios de múltiples parámetros relacionados

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Kinjal Sate

1

2Resp

1124Vistas

Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson

2

3Resp

308Vistas

Distribución del pago de una opción exótica

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Alex

2

1Resp

324Vistas

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

172Vistas

Réplica de la opción Call europea

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Alphax

Preguntas de monte-carlo

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Día cuenta y el incremento de tiempo en Monte Carlo

Discretización de Euler para utilizar con la simulación de Montecarlo y el modelo de volatilidad local

Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

Hull white model Simulación de Monte Carlo Bono Cupón Cero

L2 Supuestos del método Longstaff Schwartz

Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

¿Cuáles son algunos ejemplos de EDE no resolubles en los que es necesaria la discretización de Montecarlo?

¿GBM en R dando números negativos?

Andersen Broadie American/Bermudan Put

El CVA como diferencial en marcha - cálculo de la anualidad de riesgo en el marco de Monte Carlo

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

Generar escenarios de múltiples parámetros relacionados

Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Distribución del pago de una opción exótica

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

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