Preguntas de la-volatilidad-de-los

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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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¿Cómo puedo utilizar de una manera más eficiente la volatilidad del estimador para mejorar la co-varianza de la matriz?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2017 por traindriver
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Límite inferior de las llamadas ITM al calcular la volatilidad implícita

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Preguntado el 11 de Febrero, 2014 por Felix
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck
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¿Cómo calcular la volatilidad con datos intradía?

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por MrZebra
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Volatilidad local independiente del tiempo

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir
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Un aumento en la volatilidad de reducir el precio de un profundamente en-el-dinero Europeo a poner?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana
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Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2018 por David Robles
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Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

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Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Marc anthony
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La volatilidad de los swap de cobertura

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Preguntado el 7 de Abril, 2018 por nosklo
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Calibración de Hull-White con datos de volatilidad

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Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por nEJC
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
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¿Por qué la volatilidad implícita en Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ está aumentando tanto?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Milhous
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la volatilidad de entrada de black scholes fórmula

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por user19398
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auto-consistente paramétrico formulario para la equidad de la volatilidad implícita

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Preguntado el 23 de Octubre, 2012 por runeh
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Volatilidad incierta

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Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por szantaii
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La motivación de las perturbaciones singulares formulación solución para local de la volatilidad del modelo

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Preguntado el 11 de Marzo, 2018 por nosklo
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¿Cuáles son las ventajas de utilizar el modelo Dupire?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2018 por Josh
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¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Phil Ross
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Cómo interpretar la negativa de los activos de la volatilidad de los resultados numéricos en el modelo de Merton?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por bignose
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Casco Blanco de Volatilidad Estocástica del Modelo en Matlab

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Preguntado el 9 de Julio, 2016 por luka3rd
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factor de volatilidad

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Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Toby Allen
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Pregunta sobre la clasificación de la volatilidad histórica

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Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por DreamWerx
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Calibración de volatilidad estocástica del modelo de precio de la historia (no la opción de precios)

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Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por buggaby
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¿Cuál es la importancia de alpha, beta, rho en el modelo de volatilidad SABR?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por DaveG
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¿Cómo puedo calcular el precio de ejercicio o la volatilidad implícita a partir de un delta determinado?

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Preguntado el 2 de Julio, 2014 por Phil Ross
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Áreas ampliadas sobre la modelización de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por luka3rd
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El Tiempo De Variación De La Volatilidad De Los

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Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Ivan Hamilton
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la existencia de la volatilidad implícita

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Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por Spredzy
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Punto de Vista direccional de la Volatilidad de los

Abierta
Preguntado el 20 de Febrero, 2014 por Ivan Hamilton
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