Preguntas de implícita

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La interpolación lineal de local vol sin arbitraje

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Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por Grace
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La volatilidad implícita y griegos, por opción americana con discretos de dividendos

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Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Espo
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SABR Modelo de la Forma Cerrada de la Solución

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por luka3rd
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Cuando la correlación inversa entre el SPX y el VIX se rompe

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Preguntado el 18 de Mayo, 2013 por Ivan Hamilton
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Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Dan R
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Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

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Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo
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Gamma Pnl vs Vega Pnl

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Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian
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¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy
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Se Completa La Vega Eliminación Posible?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por Kaji
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck
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Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria

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Preguntado el 9 de Enero, 2015 por Ali
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Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

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Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por TerrorBite
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¿Hay algún lugar donde pueda leer el artículo "El marco de costes de Gamma-Vanna-Volga para construir las curvas de volatilidad implícita"?

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Preguntado el 18 de Abril, 2020 por Evan Plaice
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La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

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Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD
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¿Por qué un calendario de difusión es una de las estrategias preferidas en un período de baja volatilidad

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

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Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por Niphoet
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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Cómo cuantificar la Variación de la Prima de Riesgo (VRP) con funciones de densidad de probabilidad?

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por kbrinley
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Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

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Preguntado el 9 de Julio, 2020 por RKS
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Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Peck
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La prueba para la ATM delta con Local col

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Preguntado el 13 de Abril, 2018 por jdm
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Aproximación de la volatilidad log-normal

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Preguntado el 21 de Julio, 2016 por otto.poellath
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Barrera con la opción de Reembolso

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus
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CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

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Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por justSteve
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¿Qué tan precisa es la volatilidad implícita en la predicción de movimientos futuros?

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Damien Diederen
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¿Modelo de Bjerksund y Stensland, valor mínimo razonable para la Volatilidad?

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Mindwin
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Cálculo de la volatilidad implícita en la cadena de opciones

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Preguntado el 3 de Enero, 2016 por Norman Ramsey
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Volatilidad ATM y volatilidad plana

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Spredzy
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Por qué el IV y el precio de las acciones están inversamente relacionados

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Preguntado el 22 de Abril, 2014 por Jacobbus
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