Preguntas de garch07 | Finanhelp.com

3

1Resp

632Vistas

Modelado de la cola de datos utilizando Generalizada de Pareto de distribución

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por DavidEG

3

1Resp

391Vistas

La volatilidad de estimación: frecuencia de muestreo y la escala

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2014 por admartian

3

1Resp

304Vistas

garchOxFit en el archivo R-oxo no coincide

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por steve

2

1Resp

252Vistas

Efecto de los acontecimientos en la volatilidad intradía y grandes valores atípicos

Abierta

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por Barry

2

1Resp

439Vistas

¿Cómo puedo obtener el Valor en Riesgo para un GED distribución en R?

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por bcasp

2

1Resp

1071Vistas

HAR-RV, modelo GARCH realizado y HEAVY para la volatilidad realizada

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por amorfis

2

1Resp

232Vistas

Clase de activo en la dinámica de las diferencias

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2018 por Bill Pratt

2

1Resp

230Vistas

Modelo de precios con movimiento browiano geométrico y volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por BP.

2

2Resp

198Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T

1

1Resp

198Vistas

¿Cómo proyectar la volatilidad implícita del ATM para el SPX 500 1 año a partir de ahora? ¿El objetivo final es calcular los precios de llamada de 1 año en el SPX 500 dentro de 1 año?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por Jessica

2

1Resp

185Vistas

previsión de la variación horaria con datos de mayor resolución disponibles

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2020 por Shinrai

1

1Resp

293Vistas

La volatilidad clustering y las finanzas conductuales, posible explicación

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2018 por Shivan Dragon

1

0Resp

272Vistas

¿Cuál es la fórmula de la varianza para estimar el tipo de cambio?

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por Bryan

1

0Resp

268Vistas

Supuesto de distribución de errores en un modelo ARIMA simple

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2018 por Hazy Joe Aardvark

3

0Resp

196Vistas

¿Hay un HAR que se ocupa del efecto de apalancamiento?

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por nosklo

2

3Resp

2335Vistas

¿Cómo predecir el rango diario de las divisas?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Rodrigo Guedes

1

1Resp

151Vistas

$n$ -previsión a un día vista para un modelo DCC-GARCH asimétrico

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2020 por FrankComputerAtYmailDotCom

2

2Resp

134Vistas

Decidir (p,q) en garch y prueba del modelo con datos empíricos

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por Nupraptor

2

1Resp

280Vistas

Medición de la volatilidad en la muestra

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por ramiro

1

1Resp

229Vistas

Residuos en la prueba de la caja de Ljung

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Keith

2

1Resp

139Vistas

Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2022 por iLyrical

1

1Resp

89Vistas

Modelado del Valor en Riesgo para el mercado de electricidad con precios negativos

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2023 por darrengorman

17

1Resp

20855Vistas

Pronóstico utilizando el paquete rugarch

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2013 por Iain

8

1Resp

4955Vistas

¿Volatilidad condicional o incondicional?

Abierta

Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart

7

1Resp

531Vistas

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley

6

2Resp

948Vistas

¿Cuáles son las consecuencias de largo plazo promedio de la varianza de la tasa y por qué Engle ganó el Premio Nobel de ARCO modelo de desarrollo?

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2017 por Traveler

4

1Resp

349Vistas

¿A qué ecuación de retorno se refiere Engle en su conferencia del Nobel?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por maxxpower

4

2Resp

1314Vistas

Backtesting Independencia de la violación del modelo VaR

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Gaz Davidson

4

1Resp

552Vistas

La volatilidad de los modelos utilizando Rugarch

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2012 por Nick Hodges

3

1Resp

288Vistas

Volatilidad variable en el tiempo y probabilidad condicional

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por maxxpower

Preguntas de garch

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Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

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