Preguntas de fixed-income07

2

2Resp

211Vistas

Cómo determinar el valor razonable de los títulos del Tesoro estadounidense "fuera de circulación"

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2022 por ElderMael

2

1Resp

147Vistas

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por neuront

1

2Resp

386Vistas

¿Cómo se calcula el carry-roll-down teóricamente asumiendo que las expectativas de las tasas a corto plazo se cumplan?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Ryan

1

2Resp

1143Vistas

¿Por qué la subida de los tipos de interés repo lleva a un aumento de los precios de los bonos a plazo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2018 por Greg Reynolds

1

1Resp

746Vistas

Replicación de bonos exigibles de riesgo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por Peter Gerdes

2

1Resp

122Vistas

¿Qué son los índices de bonos de la eurozona? ¿Y dónde puedo encontrarlos?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2021 por JCG

4

1Resp

270Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

160Vistas

Inflación inesperada y asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por user1914692

5

1Resp

395Vistas

¿Retirar un bono es lo mismo que ponerlo en corto?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2022 por WTraveler

1

2Resp

311Vistas

Riesgo de tipo de interés de un bono en función del cupón

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2022 por Sandipan Bhaumik

1

1Resp

138Vistas

¿Cómo desglosar el rendimiento al vencimiento en diferentes componentes?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2022 por tsujp

0

1Resp

196Vistas

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2022 por AbdulRahman Mashat

1

1Resp

100Vistas

Opción de comodín en los futuros del Tesoro (simulación de Monte Carlo)

Abierta

Preguntado el 14 de Mayo, 2022 por user74456

1

1Resp

1675Vistas

¿Cómo valorar los bonos de cupón cero con el modelo de tipos a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2014 por lcrmorin

1

1Resp

177Vistas

¿Por qué los bonos rescatables tienen siempre un mayor rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Bertolt

1

1Resp

190Vistas

Cálculo del YTM de una cartera

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2021 por TourEiffel

1

1Resp

218Vistas

Pago del contrato a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por matqkks

1

1Resp

1285Vistas

¿Cómo se obtiene la relación entre el rendimiento logarítmico y el precio logarítmico?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por Ionut

1

1Resp

143Vistas

Futuros vs Forward (última entrega o último día de negociación)

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2019 por REX

2

1Resp

172Vistas

¿Qué rendimiento del Tesoro al vencimiento utilizar para el tipo libre de riesgo para comparar con el activo que se mantiene normalmente durante 10 años?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por user59099

1

1Resp

1325Vistas

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por headingwest

1

1Resp

177Vistas

Quantlib match clean price con bbg clean price

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por affanzbasalamah

1

1Resp

130Vistas

¿Por qué la emisión neta de MBS de Ginnie Mae disminuyó significativamente en 2020-2021?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user62356

1

2Resp

194Vistas

¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por bluebrother

1

1Resp

104Vistas

Réplica del índice MBS flujos de fin de mes

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por user62356

1

1Resp

176Vistas

Mecánica del rollo de dólares MBS

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2022 por Timothy Khouri

2

2Resp

711Vistas

Interpolación Quantlib ZeroCurve

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por Andrew Backer

3

1Resp

601Vistas

Cobertura de bonos: Ratios de cobertura basados en el PCA y la regresión

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por user46441

1

1Resp

295Vistas

¿AIP que proporciona curvas de rendimiento de bonos de cupón cero?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Timothy Khouri

1

3Resp

656Vistas

¿Por qué el efecto cupón significa que un mayor rendimiento no implica necesariamente que un bono sea más atractivo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Ryan

Preguntas de fixed-income

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Cómo determinar el valor razonable de los títulos del Tesoro estadounidense "fuera de circulación"

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

¿Cómo se calcula el carry-roll-down teóricamente asumiendo que las expectativas de las tasas a corto plazo se cumplan?

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Replicación de bonos exigibles de riesgo

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Inflación inesperada y asignación de activos

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Riesgo de tipo de interés de un bono en función del cupón

¿Cómo desglosar el rendimiento al vencimiento en diferentes componentes?

Pregunta simple (?) sobre los rendimientos esperados de los bonos

Opción de comodín en los futuros del Tesoro (simulación de Monte Carlo)

¿Cómo valorar los bonos de cupón cero con el modelo de tipos a corto plazo?

¿Por qué los bonos rescatables tienen siempre un mayor rendimiento?

Cálculo del YTM de una cartera

Pago del contrato a plazo

¿Cómo se obtiene la relación entre el rendimiento logarítmico y el precio logarítmico?

Futuros vs Forward (última entrega o último día de negociación)

¿Qué rendimiento del Tesoro al vencimiento utilizar para el tipo libre de riesgo para comparar con el activo que se mantiene normalmente durante 10 años?

Matriz de covarianza de una cartera que contiene bonos también con otras clases de activos

Quantlib match clean price con bbg clean price

¿Por qué la emisión neta de MBS de Ginnie Mae disminuyó significativamente en 2020-2021?

¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

Réplica del índice MBS flujos de fin de mes

Mecánica del rollo de dólares MBS

Interpolación Quantlib ZeroCurve

Cobertura de bonos: Ratios de cobertura basados en el PCA y la regresión

¿AIP que proporciona curvas de rendimiento de bonos de cupón cero?

¿Por qué el efecto cupón significa que un mayor rendimiento no implica necesariamente que un bono sea más atractivo?

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