Preguntas de fijación-de-precios

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Precios libres de arbitraje en mercados incompletos

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Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Priscilla
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¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

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Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

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Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard
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Cursos gratuitos o relativamente menos costosos de Finanzas Cuánticas en línea

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2016 por Matthew
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Software para descomponer diagramas de pago en productos vanilla simples

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Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por penti
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Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin
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Estimación de la probabilidad de limitar la ejecución de la orden sobre un gran marco de tiempo

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Preguntado el 19 de Marzo, 2016 por Mars
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Fórmula del precio de la opción del modelo Heston

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por Andrey
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Precios sin riesgo en mercados incompletos

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Preguntado el 17 de Junio, 2014 por bheklilr
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La extrapolación de los SVI

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan
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Precio de una opción asiática con el cuadrado de la media de la rentabilidad

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Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por Hurda
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Análisis de desequilibrio Cubierto Llamadas

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2011 por Tundey
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Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

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Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet
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Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim
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Órdenes europeas turbo

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Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por martinsb
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Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

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Preguntado el 6 de Abril, 2012 por Mel
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¿Cómo cubrir un derivado que paga el recíproco del precio de la acción?

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Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Chase Seibert
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Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive
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La comparación histórica, la volatilidad implícita

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Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter
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Opción de precios en Bates SVJ modelo?

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Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey
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¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

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¿Por qué necesitamos una aproximación en la valoración de opciones?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2018 por Mohit Grag
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Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por thefragileomen
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Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

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el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2017 por A.Oreo
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Mundo real monte-carlo (medida P)

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Preguntado el 14 de Julio, 2015 por StuffMaster
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¿Cuáles son las buenas condiciones para dar un salto en el tiempo?

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Importancia de Muestreo para la determinación de precios de opciones con longstaff y schwartz

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Preguntado el 14 de Junio, 2016 por PP.
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Relación Put-Call para la opción a plazo

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Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por Xerx
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Cómo calcular el precio de la opción de instrumentos para una nueva subyacente

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Preguntado el 11 de Febrero, 2020 por david a.
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