Preguntas de fijación-de-precios07

2

1Resp

348Vistas

Forward Start Propagación Opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

204Vistas

Precios multidimensionales de equidad de

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2020 por 1stvamp

2

3Resp

591Vistas

¿Cómo cotizar una opción de intercambio utilizando el marco de B&S?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Robert Groves

1

3Resp

236Vistas

Cómo precio "knock-in, knock-out" opciones de tener una rentabilidad en $T$

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2020 por GTA VICE

2

1Resp

523Vistas

Probar el precio de las opciones analíticas de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2013 por Nektarios

2

0Resp

971Vistas

¿Cómo se calibra un modelo de volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por sv_in

2

1Resp

153Vistas

Precios libres de arbitraje en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Priscilla

38

5Resp

15353Vistas

¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch

25

0Resp

22149Vistas

¿Cuál es el sesgo de volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Justin Standard

21

4Resp

4859Vistas

Cómo solucionar para el implícita en el préstamo de valores tasa dada la equidad precios de las opciones?

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2011 por Zolomon

14

3Resp

1818Vistas

Rendimiento de la volatilidad histórica frente a la volatilidad implícita en la valoración de las opciones

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas

9

4Resp

1435Vistas

Software para descomponer diagramas de pago en productos vanilla simples

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por penti

8

2Resp

548Vistas

ilíquidos americana opciones de precios

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2011 por geoffc

9

1Resp

2042Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

12

1Resp

2840Vistas

Fórmula del precio de la opción del modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2015 por Andrey

8

1Resp

2968Vistas

Precios sin riesgo en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 17 de Junio, 2014 por bheklilr

6

3Resp

433Vistas

Precio de una opción asiática con el cuadrado de la media de la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por Hurda

5

1Resp

417Vistas

Análisis de desequilibrio Cubierto Llamadas

Abierta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2011 por Tundey

5

1Resp

433Vistas

Calibración del modelo de activos ilíquidos en cuanto a precios de opciones con vencimientos largos

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Niphoet

7

1Resp

546Vistas

Cómo determinar el riesgo-neutral medida en un modelo de Heston?

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Vim

5

1Resp

671Vistas

Órdenes europeas turbo

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por martinsb

5

2Resp

1315Vistas

Un par de preguntas acerca de los signos de las letras griegas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2012 por Mel

5

3Resp

781Vistas

¿Cómo cubrir un derivado que paga el recíproco del precio de la acción?

Abierta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por Chase Seibert

5

2Resp

275Vistas

Hacer correlación de los activos afectan el precio de una cartera de derivados?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Markive

5

1Resp

705Vistas

La comparación histórica, la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter

5

0Resp

2836Vistas

Opción de precios en Bates SVJ modelo?

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por Andrey

4

1Resp

514Vistas

¿Pueden los precios de las opciones caracterizarse por un ODE?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2013 por MSN

4

2Resp

269Vistas

¿Por qué necesitamos una aproximación en la valoración de opciones?

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2018 por Mohit Grag

4

2Resp

380Vistas

Es Local Estocástico Vol necesarios en orden a la barrera del precio de las opciones?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por thefragileomen

4

2Resp

369Vistas

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San

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