Preguntas de estocástico-cálculo

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Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar
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De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

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Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15
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¿Qué ∫dSϕ(S−K) significar en Gatheral del libro?

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Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Paul Harris
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Lo que se ve aumentada de datos cuando la simulación estocástica de ecuaciones diferenciales usando el Muestreador de Gibbs?

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Preguntado el 23 de Abril, 2012 por Iszi
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Pregunta acerca de la martingala de la propiedad de la integral estocástica

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Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Mihai Bişog
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Mostrar que la integral de Ito es Gaussiano

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Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Daniel Miladinov
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Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Joan
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¿Los economistas y analistas financieros de la vida real realmente usan el cálculo en sus trabajos?

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Preguntado el 18 de Junio, 2019 por JD Courtoy
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La distribución de la integral estocástica

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Preguntado el 2 de Julio, 2015 por Mandy
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Gráfico de Integral Estocástica

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por user49191
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Cuadrado del proceso de movimiento browniano aritmético

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Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Yonatan Maman
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Integración logarítmica normal

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Frep D-Oronge
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Derivada parcial de Ito integral sin la regla del producto

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Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por ashish jaiman
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pregunta acerca de las tintas/vol correlación

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Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Roinator
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SVCJ (SVJJ) Duffie et. al Modelo de implementación en Matlab

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Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Mark Porter
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¿Por qué es el CAPM del mercado de valores de la línea recta?

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Preguntado el 15 de Noviembre, 2012 por Dean Hill
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Problema con derivados de la dinámica de un proceso de

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Preguntado el 3 de Enero, 2016 por PeteL
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¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Grace
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Fórmula Ito para Integral Estocástica

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Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por musicwithoutpaper
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Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

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Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por icc97
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Primer tiempo de golpeo y simulación de Monte Carlo

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por zXxXMeowXxXz
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Transformación del modelo de volatilidad local

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Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
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Resolución del problema de la integral de la trayectoria en las finanzas cuantitativas mediante el uso del ordenador

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Lars Mæhlum
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¿Cómo realizar integraciones básicas con la integral de Ito?

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Preguntado el 12 de Octubre, 2011 por Wulfbane
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El Movimiento Browniano geométrico: porcentaje de devoluciones vs log-devuelve

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Preguntado el 4 de Febrero, 2017 por torayeff
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Plaza de Wiener proceso

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por wallenborn
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Pregunta tonta: es neutrales al riesgo de precios teniendo esperanza condicional?

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por zcrar70
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Registro de la plaza de Movimiento Browniano Geométrico

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Preguntado el 25 de Abril, 2019 por Aftershock
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El CVaR/VaR Coeficiente alfa va a 1

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Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Murch
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Cálculo de la correlación entre los tipos a plazo

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Mike Mertsock
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