Preguntas de delta07 | Finanhelp.com

1

2Resp

196Vistas

Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2021 por WTFIsGoingOn

2

2Resp

246Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

1Resp

277Vistas

El papel de Gamma en la réplica de una puesta

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por scottishwildcat

6

1Resp

238Vistas

¿Cómo se cubre la opción vega de forma práctica?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2022 por Stephan

2

1Resp

131Vistas

pros y contras de la cobertura de los contratos de petróleo con opciones o futuros

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2022 por Purplerob

2

1Resp

1040Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado

2

1Resp

149Vistas

Frecuencia óptima de cobertura delta en scalping gamma

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2023 por sunbaenim

2

2Resp

87Vistas

Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por chris

1

1Resp

2710Vistas

Método de Diferencias Finitas en Griegas (Opciones)

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2021 por Agenog

1

1Resp

66Vistas

¿Cómo tiene en cuenta un delta para una opción de divisas el riesgo de traducción?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2024 por pqnet

35

5Resp

7788Vistas

Operar con una réplica sintética del índice VIX

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2011 por Wally Lawless

8

3Resp

12561Vistas

¿Cómo sabemos si la volatilidad que se cita en el mercado es Normal (modelo Bachelier) o lognormal (Black 76)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2015 por w3d

8

1Resp

1204Vistas

derivación de la cobertura de error en un black scholes instalación

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por Mike Smith

4

2Resp

1146Vistas

Frecuencia de cobertura Delta, Gamma PnL

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2017 por nicolas

3

2Resp

781Vistas

¿Por qué/Cómo se hace una cubierta de la cartera de hacer ganancias?

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por mowgli

3

1Resp

627Vistas

Los Deltas y CC Base Swaps

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por user19805

3

3Resp

3018Vistas

estrategias de opciones de backtesting en R

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por Jesse C. Slicer

3

1Resp

712Vistas

Cobertura - cálculo de la opción de precios a través de la volatilidad implícita de la superficie

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

3

1Resp

904Vistas

¿Con qué frecuencia reequilibran los operadores sus coberturas gamma?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2016 por Isaac Rabinovitch

2

1Resp

307Vistas

Aproximación del precio de una opción.

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por aduljr

2

2Resp

211Vistas

¿Por qué sólo tenemos que comprar o vender acciones para la cobertura cuando el subyacente está cerca de la huelga?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por twistedbrain

3

0Resp

451Vistas

Fijación de precios y cobertura de una opción a través de un triángulo monetario

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2017 por Pallando

1

1Resp

361Vistas

Valor en riesgo y delta del capital

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Ramesh

2

0Resp

447Vistas

Opción de llamada Delta

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por user31031

3

1Resp

2895Vistas

Pregunta de entrevista de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2015 por h00j

1

1Resp

249Vistas

Pregunta sobre el uso del lema de Ito en Gamma PnL

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Harish

4

1Resp

696Vistas

Derivación delta de la llamada europea

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por Usuario no registrado

1

5Resp

202Vistas

¿Por qué el delta de una opción americana ligeramente en dinero no es la opción 1?

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2021 por generesque

3

1Resp

177Vistas

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por Jonathan Williams

4

1Resp

235Vistas

¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2022 por user1914692

Preguntas de delta

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Derivación de la fórmula de aproximación Gamma a partir de la fórmula de aproximación Delta

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¿Con qué frecuencia reequilibran los operadores sus coberturas gamma?

Aproximación del precio de una opción.

¿Por qué sólo tenemos que comprar o vender acciones para la cobertura cuando el subyacente está cerca de la huelga?

Fijación de precios y cobertura de una opción a través de un triángulo monetario

Valor en riesgo y delta del capital

Opción de llamada Delta

Pregunta de entrevista de volatilidad implícita

Pregunta sobre el uso del lema de Ito en Gamma PnL

Derivación delta de la llamada europea

¿Por qué el delta de una opción americana ligeramente en dinero no es la opción 1?

Correlación para el comercio frente a la gestión de riesgos

¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

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