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¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy
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Se Completa La Vega Eliminación Posible?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por Kaji
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck
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Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone
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Continua delta hedge fórmula

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Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por ehuang
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Es posible estimar la correlación entre la capital y sus IV, únicamente a partir de su IV sesgar?

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2011 por Tomalak
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Calendario de Arbitraje en un Vol de la Superficie

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Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por TerrorBite
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¿Por qué la volatilidad implícita a corto plazo suele ser mayor?

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2013 por Michael Aaron Safyan
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¿Hay algún lugar donde pueda leer el artículo "El marco de costes de Gamma-Vanna-Volga para construir las curvas de volatilidad implícita"?

Resuelta
Preguntado el 18 de Abril, 2020 por Evan Plaice
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La obtención de swaption precios de lognormal de la volatilidad de las comillas

Resuelta
Preguntado el 3 de Abril, 2018 por FARSHAD
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¿Por qué un spread de calendario es una estrategia preferida en un período de baja volatilidad?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli
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Densidad de probabilidad implícita (Pregunta 2 - Aplicaciones e interpretación)

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Preguntado el 10 de Marzo, 2014 por Niphoet
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Vol implícito en las diferentes retribuciones

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Preguntado el 26 de Julio, 2016 por gorkem
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¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen
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Cómo cuantificar la Variación de la Prima de Riesgo (VRP) con funciones de densidad de probabilidad?

Resuelta
Preguntado el 24 de Julio, 2019 por kbrinley
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La volatilidad implícita la igualdad de deep in/out-of-the-money put y call

Resuelta
Preguntado el 30 de Julio, 2019 por nosklo
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Construir la sonrisa de la volatilidad implícita

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Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Julian Birch
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Vol Sonrisa Implícita: ¿de llamadas, puestas o ambas?

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Preguntado el 9 de Julio, 2020 por RKS
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Volatilidad implícita de SABR y precios de las opciones

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Peck
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La prueba para la ATM delta con Local col

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Preguntado el 13 de Abril, 2018 por jdm
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La superficie de volatilidad implícita y la opción Griega - ¿hasta qué punto es la información contenida en sus movimientos diarios la misma?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por kentchen
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Volatilidad implícita intradía aproximada utilizando los precios de las opciones intradía y las griegas EOD

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Preguntado el 31 de Mayo, 2013 por Espo
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Aproximación de la volatilidad log-normal

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Barrera con la opción de Reembolso

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por Seamus
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Volatilidad implícita de la comilla inversa

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Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Nixphoe
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¿Qué tan precisa es la volatilidad implícita en la predicción de movimientos futuros?

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Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Damien Diederen
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Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

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Preguntado el 8 de Diciembre, 2017 por u01jmg3
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¿Modelo de Bjerksund y Stensland, valor mínimo razonable para la Volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Mindwin
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Cálculo de la volatilidad implícita en la cadena de opciones

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Preguntado el 3 de Enero, 2016 por Norman Ramsey
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Volatilidad ATM y volatilidad plana

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Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Spredzy
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