Preguntas de cartera-gestión-de07

2

0Resp

197Vistas

Cobertura con derivados de tipos de interés

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por leo

1

1Resp

322Vistas

¿Cómo crea Kenneth French los rendimientos de la cartera del sector?

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por user22485

1

1Resp

228Vistas

¿la multiplicación de una matriz de covarianza por la inversa de una matriz de varianza generaría una matriz beta?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por Min Gao

1

0Resp

480Vistas

La teoría moderna de la cartera en la práctica

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por user16401

1

0Resp

1459Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Cormac Murphy

36

5Resp

26935Vistas

¿Qué tipo de inversor está dispuesto a ponerse corto de gamma?

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2011 por Tiger

14

4Resp

9381Vistas

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por darius

13

3Resp

471Vistas

¿Se aplica la agrupación de entropías a las distribuciones con deriva variable en el tiempo?

Abierta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2012 por Richard Martinez

11

1Resp

437Vistas

penalizar negativo asimetría mediante la vinculación de $U(\mu)$ y $U(\Sigma)$

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2011 por Mohit Jain

8

2Resp

837Vistas

Cómo cambiar entre las clases de activos en respuesta a valor relativo de vista?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch

5

1Resp

435Vistas

Cómo calcular los Cráneos de Turbulencia Financiera para un activo?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2015 por Kristof Provost

6

1Resp

1256Vistas

Cambio de régimen para correlaciones dinámicas

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por Nizbel99

5

1Resp

231Vistas

la cola de correlación durante la crisis

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Dennis Williamson

7

2Resp

672Vistas

Delta hedge de valor de la fórmula

Abierta

Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por Prekop

4

3Resp

206Vistas

Abritrage cuando la Opción de venta Mayor al Precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2015 por carillonator

4

2Resp

691Vistas

¿Por qué es Fama modelo francés de un modelo de riesgo

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2018 por Dan

4

1Resp

332Vistas

factor de volatilidad

Abierta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Toby Allen

4

1Resp

804Vistas

Encontrar oportunidades de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por lemontree

4

1Resp

224Vistas

Suma de dos modelos GARCH(1,1)

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham

4

2Resp

1212Vistas

Estado de cuentas histórico a Backtest en R

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2014 por juicy87

4

1Resp

469Vistas

Ledoit Lobo contracción constante de correlación antes con tawny y Riskporfolios

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por user34083

3

2Resp

2836Vistas

Calculando la media geométrica

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2013 por dchanson

3

1Resp

860Vistas

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover

3

2Resp

223Vistas

Importancia de retorno, en el marco de la distribución estable

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Kris

3

2Resp

295Vistas

¿Históricos backtest de datos significa nada?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Florian Diesch

3

1Resp

233Vistas

Inversor razón detrás de la curva de rendimientos invertida

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Eddy

3

2Resp

753Vistas

¿Cuál es la definición exacta de alfa?

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Alex Cardo

3

1Resp

265Vistas

La evaluación de las estrategias de la negociación por la asimetría de las devoluciones

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Barry

4

1Resp

167Vistas

¿Por qué utilizar root cuadrada de la capitalización bursátil de las empresas en la matriz WLS?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2020 por Rob Dickerson

3

1Resp

309Vistas

¿Vista sistemática en Black-Litterman?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por Giorgio Mossa

Preguntas de cartera-gestión-de

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Cobertura con derivados de tipos de interés

¿Cómo crea Kenneth French los rendimientos de la cartera del sector?

¿la multiplicación de una matriz de covarianza por la inversa de una matriz de varianza generaría una matriz beta?

La teoría moderna de la cartera en la práctica

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de índice único y los modelos de índice múltiple al calcular la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos de las acciones?

¿Qué tipo de inversor está dispuesto a ponerse corto de gamma?

R: Forma rápida y eficiente de ejecutar una regresión multivariante en un panel (realmente) grande (Primera pasada de Fama MacBeth)

¿Se aplica la agrupación de entropías a las distribuciones con deriva variable en el tiempo?

penalizar negativo asimetría mediante la vinculación de $U(\mu)$ y $U(\Sigma)$

Cómo cambiar entre las clases de activos en respuesta a valor relativo de vista?

Cómo calcular los Cráneos de Turbulencia Financiera para un activo?

Cambio de régimen para correlaciones dinámicas

la cola de correlación durante la crisis

Delta hedge de valor de la fórmula

Abritrage cuando la Opción de venta Mayor al Precio de ejercicio?

¿Por qué es Fama modelo francés de un modelo de riesgo

factor de volatilidad

Encontrar oportunidades de arbitraje

Suma de dos modelos GARCH(1,1)

Estado de cuentas histórico a Backtest en R

Ledoit Lobo contracción constante de correlación antes con tawny y Riskporfolios

Calculando la media geométrica

¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Importancia de retorno, en el marco de la distribución estable

¿Históricos backtest de datos significa nada?

Inversor razón detrás de la curva de rendimientos invertida

¿Cuál es la definición exacta de alfa?

La evaluación de las estrategias de la negociación por la asimetría de las devoluciones

¿Por qué utilizar root cuadrada de la capitalización bursátil de las empresas en la matriz WLS?

¿Vista sistemática en Black-Litterman?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: