Preguntas de black07 | Finanhelp.com

4

2Resp

1087Vistas

El valor esperado de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2014 por Nelson

4

1Resp

879Vistas

Black-Scholes Opción Put Americana

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Sameet

4

1Resp

315Vistas

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por LStyle

4

2Resp

4095Vistas

Días de negociación o en el calendario de días para Black-Scholes parámetros?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Hath

4

2Resp

392Vistas

Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Rogelio Perea

4

1Resp

4086Vistas

¿Qué es exactamente el OIS Black VOL?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2014 por Niphoet

4

2Resp

343Vistas

¿Por qué tiene sentido que $S$ y $e^{rt}$ son soluciones a la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Sarma

4

1Resp

410Vistas

Modelo Black-Scholes para carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por Alex

4

2Resp

824Vistas

Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por James B

5

5Resp

5842Vistas

¿Precios de las opciones? ¿De dónde sacar la rentabilidad de los dividendos?

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2014 por user12153

4

2Resp

1404Vistas

Cómo utilizar la fórmula Black-Scholes con las tasas LIBOR?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2016 por Matt Ryan

4

1Resp

664Vistas

¿Por qué el tipo libre de riesgo debe estar libre de riesgo en la valoración neutral al riesgo?

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Winter Traveler

3

2Resp

726Vistas

Fórmula explícita de la opción Lookback mediante Black Scholes

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2014 por user6275

3

2Resp

1190Vistas

Dinámica gamma/delta en el modelo de Black Scholes y su relación con el PnL (Fundamentos de la teoría de opciones)

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por urig

3

2Resp

1003Vistas

En C# Utilizando Black Scholes Newton devuelve NaN ocasionalmente

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Tom Hennen

5

1Resp

397Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

1Resp

209Vistas

La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2019 por Tiberiu Ana

3

3Resp

535Vistas

Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2012 por Raibaz

3

1Resp

333Vistas

¿Por qué hay dos expresiones para el Black-Scholes de cobertura de la cartera de

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por Fabien Hure

3

2Resp

2645Vistas

Implementaciones de Black Scholes y Monte Carlo en Java

Cerrada

Preguntado el 14 de Septiembre, 2011 por Ryan Sampson

3

2Resp

402Vistas

Black Scholes: ¿Cómo ayuda a transformar la incertidumbre y seguir sin poder calcular un precio justo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por penti

3

1Resp

884Vistas

Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Sheharyar

3

1Resp

760Vistas

¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Jeff Paulsen

3

1Resp

311Vistas

¿Vista sistemática en Black-Litterman?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por Giorgio Mossa

3

1Resp

826Vistas

El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por bheklilr

3

1Resp

335Vistas

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por apoorv020

5

1Resp

965Vistas

Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2016 por NumberFour

3

1Resp

1089Vistas

opciones de fijación de precios mediante vwap

Abierta

Preguntado el 29 de Julio, 2013 por Tundey

3

1Resp

240Vistas

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2016 por cgicgi

3

2Resp

630Vistas

ultra-larga tenor opción call Europea con valores de uso de Black-Scholes

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Seth Morris

Preguntas de black

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El valor esperado de Black-Scholes

Black-Scholes Opción Put Americana

Noción de cartera sin riesgo en la derivación de Black-Scholes

Días de negociación o en el calendario de días para Black-Scholes parámetros?

Derivación de la volatilidad implícita mediante programación

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Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

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Cómo utilizar la fórmula Black-Scholes con las tasas LIBOR?

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En C# Utilizando Black Scholes Newton devuelve NaN ocasionalmente

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La prueba de que nos puede el precio de ninguno de sus derivados como el valor descontado de su rentabilidad esperada bajo el riesgo de neutro medida

Pregunta básica sobre la derivación de Black Scholes

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Determinando la volatilidad implícita para opciones con precios de oferta/demanda por debajo del valor intrínseco

¿Por qué es la volatilidad sonrisa importante

¿Vista sistemática en Black-Litterman?

El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

Errores en diferencias finitas + esquema implícito + Black & Scholes

Implícita o volatilidad histórica para calcular teórico de las opciones de venta con el precio de black scholes?

opciones de fijación de precios mediante vwap

El precio y la constante de cobertura de la cartera de straddle: $X=|S(T)-K|$

ultra-larga tenor opción call Europea con valores de uso de Black-Scholes

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