Preguntas de backtesting

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¿Cómo replicar completamente los indicadores ADX + DI en Excel?

Cerrada
Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Nate Ackerman
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Cálculo de los rendimientos y métricas de riesgo de la cartera L/S

Abierta
Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Alfred
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¿Hasta qué punto es normal backtest ATS ?

Cerrada
Preguntado el 9 de Agosto, 2012 por Amplify91
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ES no elicitable

Abierta
Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Ralph
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Histórico componentes del índice (FIGIs) de bloomberg?

Resuelta
Preguntado el 18 de Noviembre, 2015 por Glum
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Pruebas retrospectivas de estrategias de renta variable fundamentales en Python

Abierta
Preguntado el 21 de Julio, 2018 por dtmilano
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¿Datos diarios o semanales?

Abierta
Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por joshbaptiste
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¿Cómo puedo tomar una muestra neutral sectorial imparcial de un índice bursátil?

Abierta
Preguntado el 20 de Agosto, 2013 por orlp
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Validación cruzada Kfold: cómo manejar períodos de retención

Resuelta
Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por ChrisOPeterson
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CAPM y Beta: problema con la regresión (¿La Beta es demasiado baja pero estadísticamente significativa?)

Resuelta
Preguntado el 31 de Mayo, 2020 por Alastair
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Ratio de Sharpe y tiempo de pérdidas

Resuelta
Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por las3rjock
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¿Cómo estimar la probabilidad de la ilusión de clustering en nuestro resultado de backtest?

Resuelta
Preguntado el 19 de Septiembre, 2019 por hanani
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¿Cómo contabilizar los costes de transacción en un entorno de mercado simulado?

Resuelta
Preguntado el 3 de Junio, 2012 por Mike Deck
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Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Resuelta
Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius
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¿cómo elegir un ajuste de precios, una fecha de balanceo y un centro de datos para mi estrategia de negociación?

Abierta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Wayne Arthurton
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¿Qué proveedor de datos recomienda?

Resuelta
Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por randomblink
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Tesoro de EE.UU. - Comparación de la rentabilidad acumulada del IEF frente al ZN

Resuelta
Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por Hector Lorenzo
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¿Cuál debe ser el periodo de retrospección en el cálculo de la cointegración?

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por Mirror318
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Estrategia para volver a probar

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2017 por vesan
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¿Por qué se utiliza el "factor de beneficio" para comparar las estrategias de negociación?

Abierta
Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Ankur Chauhan
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¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para comprobar la validez de Black Scholes para una opción específica?

Resuelta
Preguntado el 28 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado
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Evaluar la importancia de la relación entre el VIX y el S&P 500

Resuelta
Preguntado el 22 de Mayo, 2018 por inty
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Incorporación de parámetros del mundo real a la negociación simulada(en papel)

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2013 por David
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Partición adecuada de los datos para construir un modelo de previsión

Abierta
Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por njd
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déficit esperado como expectativa incondicional

Resuelta
Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Amina Sarwar
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Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

Resuelta
Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por minuteman
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¿Están los rendimientos del impulso sesgados negativamente?

Resuelta
Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Anuj Tripathi
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Aprendizaje automático en matlab 2010

Resuelta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2013 por kbyrd
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Analógico - Modelo de reconocimiento de patrones mediante KNN

Resuelta
Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por jeyaganesh
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Evaluación de la bondad de una regla técnica de negociación mediante un modelo ROC

Resuelta
Preguntado el 28 de Julio, 2018 por user35193
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